Num | Auteur | Titre | Organisme | Année | Mot clé |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOHAMIDI M., NADI M. | Radioscopie de la Bourse de Casablanca et analyse des rendements | INAC | 2004 | indicateurs boursiers, rendements boursiers, modèle de marché, CAPM, finance, Radioscopie , Bourse |
4 | EL YAACOUBI I. , CHAFNI T. | Analyse des risques d’une société de bourse. Le cas de BMCI Bourse | BMCI Bourse | 2005 | bourse, Volatilité, Value At Risk, Risque de contrepartie, Efficience ,VAR, finance |
5 | AYOUB N. , COULIBALY N. I. | Gestion du risque de marché : Value-At-Risk sur les options de change | Attijariwafa Bank | 2005 | VAR , Bâle , Greeks , finance, risque , marché ,Value At Risk, risk, options , change |
7 | MARIANE M. , MZIOUD O. | Etude de l’équilibre financier du portefeuille d’assurance maladie de Zurich | ZURICH | 2006 | Assurance , maladie, tarification, GLM , provisions , médicale, provisionnement, reserves |
8 | SRATI S. , BOUCHAOUA S. | Mise en place d’un outil ALM pour les activités de gestion des rentes d’accidents de travail et d’accidents de la circulation | CNRA | 2006 | ALM , Gestion actif passif , Assurance, accidents , travail , circulation, accidents de travail , AT, A.T, |
10 | HAFSI S., JABRI O. | Contrôle prudentiel des risques de marché : Approche modèle interne appliquée aux portefeuilles de bons du Trésor et de change | BAM | 2006 | Bâle , Risque , bons , Trésor , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance |
11 | ISMAILI ALAOUI H. ,MNASRI R. | Retraite complémentaire : Profit testing et Business plan application à la retraite entreprise et Addamane Achaabi | SAHAM | 2007 | Business , Plan , Profit , Testing , Retraite , assurance ,Retraite |
12 | HAKKOUM A. , EL KACHRA M. | Impact du changement de la table de mortalité sur les réserves mathématiques | MAMDA-MCMA | 2007 | réserves , mathématiques, table , provisions, mortalité, taux d’intérêt technique, régime commun de retraite, Assurance temporaire décès ,assurance , retraite , provisions , provisionnement |
13 | EL FARISSI A. ,AMARDOUL H. | Modélisation interne du risque Marché et du risque Opérationnel dans le cadre de la réglementation Bâle II | SGMB | 2007 | marché , Risque , change ; VaR , Opérationnel,Bâle, Monte Carlo , Backtesting , opérationnel ; Loss Distribution Approach , LDA , Exigence en fonds propres, finance |
14 | CHIADMI M. S. ,BOUNA H. | La Notation Interne selon Les Nouvelles Recommandations de Bâle II (Crédit Scoring) | Crédit agricole | 2007 | Risque de crédit, Interne,Bâle , scoring, ACM, AFD, CHA, Régression logistique, Disqual, classe de risque, score, PDM, Fonds propres. |
15 | FAZAZI M. M. , DAHABI A. | Tarification et optimisation des traités en excédent des sinistres des branches Auto, AT, RC et Risques divers | RMA | 2007 | réassurance , XL , Burning Cost , Simulation, assurance,Tarification , reassurance, Auto, AT, RC |
16 | BERREQIA A., EL HAKIMI F. | Allocation Stratégique d’Actifs dans les compagnies d’assurance et les organismes de prévoyance | Optima Finance Consulting | 2007 | Allocation , stratégique , actifs, atif , portefeuille, Markowitz, finance |
17 | BADROUR A.N., TAOUDI EDRISSI H. | Gestion Actif Passif : Utilisation des modèles DFA pour l’élaboration de la stratégie financière d’une compagnie d’assurance non vie | ARM Consultants | 2007 | DFA, Actif, cir, passif, inflation, immobilier, ox, Actif Passif, ALM, |
18 | AMGHAR F. , DADI S. | Exigence en capital sous Solvabilité II Application au portefeuille CIMR de la RMA Watanya | RMA | 2008 | Solvabilité ; Lee et Carter, modèle interne, modèle stochastique, run off, valeur de marché, simulation, capital de solvabilité, probabilité de ruine, mortalité, Assurance, CIMR |
20 | BIAD S. , HATIM S. | Modélisation de l’évolution de la courbe des taux et réalisation d’un simulateur de performance | Wafa Gestion | 2009 | Taux , zéro-coupon, coupon , NELSON , SIEGEL , VASICEK , cox ,cir , obligation, obligataire, finance |
21 | KETEVI M. T., LAKCHIRI H. | Tarification et profitabilité d’un nouveau produit d’assurance vie : « Epargne Retraite Individuelle » | ZURICH | 2009 | Pension, Tarification, Pricing, Epargne , Retraite , Reserves management, Modeling rates, Kaplan Meier, Profit Testing, Simulation, Stress Tests , provisions , rachat,assurance |
22 | GUENDEHOU M. J. | Evaluation actuarielle de la branche Assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS | CNSS | 2009 | AMO , dépenses , glm, assurance, maladie, CNSS |
23 | EL AYACHI Y., ZRIHNI M. | Taux de Change Effectif Réel du dirham, Compétitivité et Équilibre | Attijariwafa Bank | 2009 | Cointégration , Taux , change, finance |
24 | CHEIKHANI L. | Etude de Solvabilité et de Rentabilité d’un produit Epargne sous les normes Solvabilité II | RMA | 2009 | solvabilité, Epargne, modélisation stochastique, Provisions, Rentabilité, Risques, simulation, Solvabilité , assurance |
25 | OUZZINE I., SAHNOUN K. | Fair Value en Assurance | DELOITTE | 2009 | fair value, Fair , value, Normes IFRS, MASI, Taux zéro, coupon, Lee Carter, lee carter, Boostrap, Modélisation , l’actif, Modélisation , passif, Participation , bénéfices, Valeur , marché, Stratégie de réinvestissement, actif, passif |
26 | FATHALLAH A., BALDE A. M. | Modélisation de la Prime d’une Assurance Maladie Complémentaire & Application sur Access | MAMDA-MCMA | 2009 | Maladie,Assurance Maladie, Tarification , Ticket Modérateur, |
27 | DOUFTA S., WOUNDJIAGUE A. | Tarification des produits de l’association AL Amana | AL AMANA | 2009 | Impayés, risque de crédit, microcrédit, régression logistique, arbres de décision, réseaux de neurones, Tarification, régression binomiale négative, segmentation, assurance, tarification |
28 | ELAIDI A. , ESSADIK A. | Mise en place de modèle de calcul de VaR pour la gestion de portefeuille | BMCE Capital | 2010 | BALE II, risque des marchés, action, taux d’intérêt, VAR, portefeuille, contrat à terme, VaR , méthode des variances-covariances, Montre Carlo, Backtestings, Assurance |
29 | AMRATI K. | Quantification et calibration des mouvements de la courbe des taux MAD, EUR et USD | BMCE | 2010 | Courbe , taux, Taux , zéro , coupon, taux , vasicek, CIR, HJM, finance,calibration |
30 | FTOUHI S. | Solvabilité II : QIS5 & 1 ORSA Application et cas concret d’une assurance non vie | ALTIA | 2010 | solvabilité , SCR, QIS , ORSA ,MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance |
31 | NAHIL A. , ABERKANE M. | Solvency II : Application au cas d’un portefeuille Décès Emprunteur | ARM Consultants | 2011 | Solvency , Solvabilité , Capital de solvabilité, formule standard, modèle interne, SCR, MCR, QIS5, Stochastique, Value at Risk,VAR,assurance |
32 | EL AAMERY F.Z, HAMMOUMI , H. | Estimation des lois de rachat et modélisation du passif | LA MAROCAINE VIE | 2011 | Modèle , durée de vie, rachat, passif , résiliation, loi de reversement, CEP, réconciliation du passif, test de sensibilité, assurance, finance |
33 | HARKOUCH Z., KABORE E. | Solvency II : Risque de rachat et de reversement | AXA | 2011 | Solvabilité, épargne , retraite, éducation, SCR, rachat, reversement, Best , Estimate, liabilities, assurance |
34 | BENNOUNA G., BOUKANTAR Z. | Mise en place d’un dispositif d’Allocation du Capital Economique | CDG CAPITAL | 2011 | Allocation , Fonds , propres , économiques , risque , crédit ; risque , marché ; VAR , Value at Risk, rendement espéré, finance |
35 | BAZZI M. | Attribution de la performance et Mesures de Risque pour un portefeuille obligataire | CDG CAPITAL | 2011 | obligations, obligation, obligataire, courbe , taux, courbe des taux , portefuille, value at risk, VAR, obligataire |
36 | ABOUKHERRAZ L., BENDARAG H. | Remises sur les garanties annexes en se basant sur la RC Automobile. | SANAD | 2011 | Assurance , RC , automobile, tarification, a priori, segmentation, modèles linéaires généralisés, tarification , posteriori, Bayesienne, Bonus Malus, glm, RC, Automobile |
37 | LABYED M., REGRAGUI A. | La quantification du risque crédit et la mise en place d’une application de gestion du risque obligataire | CDG | 2011 | obligataire, obligation,obligattions, risque , crédit, prime , risque, spread , taux, approches, structurelles, défaut, Merton, KMV, CreditGrade, IRB, vasicek , ANC, |
39 | ABOULOUAFA M. | Analyse critique des tables de mortalité réglementaires | AXA | 2012 | table de mortalité , assurance , kaplan Meier , lissage , VAR , value at risk,réglementaires |
40 | AIT-SSI N. | Modélisation des risques financiers liés à la gestion d’actifs au sein de la CMR | CMR | 2012 | retraite , assurance , taux , porttefeuille , action , obligation , beta , var , risque, risk , obligataire, coupon , courbe,finance,CMR |
41 | ALAMI A., TALAL C. | Approche interne d’évaluation du risque de marché sur un portefeuille d’actifs | BMCE | 2012 | Bâle , Risque , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance,Approche ,risque , marché, actifs |
43 | BELHAJ K., TAIBI N. | Etude de la rentabilité bancaire, modélisation des dépôts à vue et élaboration des conventions d’écoulement au sein du CIH | CIH | 2012 | Risque , liquidité, Ratios, Marge d’intérêt, Rentabilité, Dépôts à vue, Conventions , écoulement, Crédit Immobilier et Hôtelier, Modèle de Selvaggio, Comptes chèques et comptes courant, dépôts à vue ,dépôts , vue |
46 | BOUHOUCHE A., FIKRI S. | Pertinence et méthodologies de construction d’un indice boursier | BOURSE CASA | 2012 | Indices , boursiers, liquidité , titres, finance , cotation |
47 | MTALAI I, BOUIFADEN K. | Analyse actuarielle du portefeuille automobile: GLM et Crédibilité | AXA | 2012 | Segmentation, analyse de données, GLM, Crédibilité, automobile,écrêtement, modèle linéaire généralisé, ratio S/P, crédibilité , assurance , glm , tarification, assurance |
49 | EL HADDADI M., HILAL K. | La Caisse Marocaine des Retraites, Etat des lieux et Perspectives | EDESAT | 2012 | pension , retraite,assurance, CMR |
50 | EL MOUTAOUKIL A. | Etude d’arbitrage entre les investissement en instruments de taux | CDG CAPITAL | 2012 | obliagation, obligataire , taux , risque, finance, arbitrage |
51 | ELHADNI I. | Externalisation du passif social dans le cadre de l’IAS | LA MAROCAINE VIE | 2012 | IAS , IAS 19, Externalisation , passif social, engagements, sociaux, gestion interne et externe, unités , crédit projetées , gains , fiscaux et financiers, test de sensibilité, assurance ,finance |
52 | ELLATIFI O., FAYE K. | Conception d’un produit « Variable Annuities » adapté au marché marocain | LA MAROCAINE VIE | 2012 | Variable , Annuities ,Variable Annuities ,Action, Rachats, GMWB, GMWB-L, GMDB,actif, Modélisation stochastique, Simulations de Monte Carlo, Cliquet, Revalorisation ,TMG |
54 | GBONGUE K. F. | Apport de la théorie des copules, de la théorie bayésienne et des mesures de risque dans la résolution des problèmes en Actuariat | RMA | 2012 | copules, copule, Provision , Best Estimate, Marge de Risque, Solvabilité , GLM, Valorisation des passifs, Bootstrap , provisions , provisionnement, capital agrégé, ratio de sinistralité, allocation de capital, assurance |
55 | ISSOUANI S. E., HAMMOUMI R. | Elaboration d’un modèle de notation interne des clients de l’OCP Groupe | OCP | 2012 | notation, interne , OCP, Elaboration |
56 | HANNOUDA A. , KHOUZAIMI G. | Estimation des provisions pour sinistres à payer pour la branche accident de travail | MAMDA-MCMA | 2012 | Provisionnement , Bootstrap, PSAP, Modèle linéaire généralisé, Chain Ladder, Best estimate, glm, assurance, accident , travail ,AT, provisions |
57 | LAHLOU R. , SAID Y. | Trading de volatilité et stratégie d’options | Attijariwafa Bank | 2012 | Trading, volatilité, pricing, stratégies , options, indicateurs techniques, Grecs, ARCH , GARCH,Black , Scholes,Black & Scholes ,Black&Scholes, delta, finance |
58 | LOUKILI S. | Elaboration d’une nouvelle Table de Mortalité | CNSS | 2012 | mortalité, Table , mortalité, Table d’expérience, Table prospective, Ajustement, Lissage, Rente de retraite, Espérance de vie, Taux d’intérêt technique , assurance, lissage, prospective, finance |
61 | MANSOURI S. | Estimation de la structure par terme des taux d’intérêt | Wafa Gestion | 2012 | finance, vasicek , taux , cox, cir, TMP, ross, courbe des taux , courbe, obligations, obligataire, obligation |
62 | MEJBAR K. | Le risque de mortalité et son impact sur l’exigence en capital sous Solvabilité 2 | ALTIA | 2012 | Solvabilité , risque, table , mortalité, prospective, SCR, best estimate, standard, modèle inerne, risque de mortalité, assurance |
63 | MOHAMMADI A. | Gestion Actif-Passif stratégique | RCAR | 2012 | Modélisation passif, actif, passif, investissement en fonction du passif |
66 | TALEB R. | Exigences en fonds propres conformément à la réforme solvabilité II en assurance non-vie | RMA | 2012 | Solvabilité |
67 | ABAOUZ D., BAMOUSSA F. Z. | Evaluation et couverture du Risque Crédit : Cas d’une banque commerciale | BMCE | 2013 | risque , crédit, Value-At-Risk, Monte Carlo, Markowitz, portefeuille , actions, obligations, pricing, obligataire , VAR, finance |
70 | AHAYAN A., MZARI M. | Analyse actuarielle du portefeuille automobile usage tourisme de CNIA-SAADA: Assurance Ségmentation à priori et correction de la prime pure à postériori | SAHAM | 2013 | GLM, Bonus , Malus , tarification,Crédibilité, assurance, tarification, prime, tarification, auto |
71 | ATMANI Y., LOUKILI D. | Elaboration d’une grille de score pour les TPE-Crédit Automobile | WAFASALAF | 2013 | Risque crédit , défaut, notation , interne, finance,score,scoring |
75 | BIYAD F. Z., EL MOUTAKI N. | Modélisation du risque de contrepartie: Application au portefeuille de la CMR | CMR | 2013 | La dette privée, Risque de crédit, Spread , défaut , probit , contrepartie, risque |
76 | BOUABDILLAH K., BOUZINAB F. | Calcul du « Solvency Capital Requirement » sous Solvency II pour les branches « auto » et « AT »: Formule standard vs modèle interne | AXA | 2013 | Solvency II, QIS5 ,Best Estimate, Bilan économique, Bilan prudentiel, SCR, marge de risque, modèle CIR, modèle RSLN, formule standard, modèle interne , solvabilité, assurance |
77 | BOUARICH M., CHAKLATI G. | Contribution à la réforme du régime des pensions civiles gérés par la CMR | CMR | 2013 | Pension, Cotisation, Assiette, Régime , retraite, Réserves, CMR, Répartition, Sécurité sociale, Projection, Statu quo, Réforme, retraite, pensions , civiles ,assurance |
78 | BOUKHSIMI F. | Etude des contrats d’assurance vie mono-support et multi-supports: analyse théorique et application pratique | CDMA | 2013 | bancassurance, assurance, simulation, assurance-vie, taux d’intérêt, mono, mono-support , support, multi-supports, B&S, black, finance |
79 | CHAKIR A. | Solvency II : Calcul du capital réglementaire en assurance non vie | ACAPS | 2013 | Solvency, solvabiliité, SCR, MCR, capital réglementaire, capital , Best Estimate, Risk Margin, Chain Ladder, Bootstrap, ,standard, SCR, MCR, QIS, |
80 | CLAUDE M., EDZIVANTALI M. H. | Solvabilité II : Calcul du Best Estimate et du Solvency Capital Requirement | LA MAROCAINE VIE | 2013 | Solvabilité , SCR, MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance, rachat, mortalité, risque, scénarios , économiques,taux, intérêts , cir, cox , obligation, obligations, calibrage, Black, Scholes, actif, passif , finance, assur |
81 | BENGUEDDOUR S., EL AFFANI K. | La liquidité du marché boursier marocain : facteurs communs et évaluation de risque | MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES | 2013 | Liquidité, efficience, MASI, facteurs communs, modélisation, VECM, risque de liquidité, finance,boursier,bourse |
82 | EL GHAZA I. | Modélisation de la structure par terme des taux & Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion obligataire au sein de la CMR | CMR | 2013 | structure par terme, modélisation, gestion obligataire , obligation , courbe , coupon , zero , zéro , finance |
83 | FAIZ M.O. , MADFOUNE Y. | Etude d’opportunité de création d’un opérateur Takaful | LA MAROCAINE VIE | 2013 | Assurance , islamique, Takaful, ROE, Wakala, Mudaraba, hybride |
86 | GADIH H. | Gestion actif-passif en assurance vie | FIDAROC | 2013 | Assurance , épargne , actif , passif , scénarios , économiques , Embedded Value, Vasicek , Kaplan Meier. |
87 | GHANJAOUI M., HAOUCH W. | Simulation des réformes paramétriques des régimes de retraite à l’aide du programme Prost Etude de cas de la CMR | DEPF | 2013 | Régime , retraite, CMR, simulations, réformes, scénarios, CMR, Prost , projections, retraite, prost, pensions, pension, assurance |
89 | IBNSEDDIK A. | Pricing et évaluation du risque de taux: cas des titres de créance | Attijariwafa Bank | 2013 | Risque , taux, Pricing , obligations, Value at Risk, théorie des valeurs extrêmes, stress testing, finance |
91 | HAMDA I., JERMOUNI M. | Etude de la mise en œuvre de la titrisation au sein de la BMCI | BMCI | 2013 | Créance, titrisation , valorisation , ratio , finance |
92 | KILITO H., MOUHSSINE Y. | La gestion actif-passif du régime de retraite complémentaire de la CMR | CMR | 2013 | actif, passif, Sécurité sociale,retraite, Gestion, CMR, actif-passif, Allocation, stratégique , actif, ALM, retraite,assurance |
97 | TELHAOUI F.Z. | Modélisation d’un rapport démographique d’équilibre comme indice de viabilité d’un régime mixte, cas du RCAR | RCAR | 2013 | Rapport démographique, Rapport , RCAR, régime, démographique , équilibre , pérennité- horizon de viabilité , cotisations , pensions , réserves,assurance |
98 | THIYFA Z. | Modélisation des matières premières : Cas du pétrole | Attijariwafa Bank | 2013 | Schwartz Brennan , Gabillon , box , arch , garch , pétrole, egarch , kalman , yield , finance, filtre |
99 | ABOULMAOUDA R. | Etude et développement d’outils quantitatifs de trading ForeX | CDG CAPITAL | 2014 | Forex, C , #, POO, Spot, Forward, option, Devise, Garman Kohlhagen, C # , C #, taux de change , options , option ,finance,trading ,ForeX |
100 | ACHY A. E. A. , OCHOFFA M. S. D. | Analyse et hedging des gaps de trésorerie : proposition d’une démarche de gestion améliorée | BCP | 2014 | GAP, taux zéro-coupon, taux forward, STTI (Structure par Terme, Intérêt, risque , taux, sensibilité, duration, ACP , couverture , optimale, option de taux, caps, floors, swaps, FRA, finance,hedging,gaps, |
101 | AFFANE M. | Enjeux et Impacts de l’application de la formule standard de la norme Solvabilité II au portefeuille d’AXA assurance Maroc | AXA | 2014 | Best Estimate, assurance, risque, scénarios , économiques, actif , passif, Black , Scholes,Black and Scholes, Vasicek, SCR, souscription, mortalité, rachat , marché, taux d’intérêt, action ,solvabilité, standard ,Solvabilité |
102 | ALOUAN I. E., BENZINEB M. | Etude de la rentabilité du portefeuille Décès-Incapacité – Maladie | AXA | 2014 | Coût moyen, assurance, glm, segmentation, POT, S/P, S, Provisionnement,Chain Ladder, Mack, bootstrap, rentabilité, Décès, Incapacité , Maladie |
103 | AMEWUNU K. V. ,DABRE H. | Modélisation et projections ALM en assurance non vie | ARM Consultants | 2014 | Assurance , actif, passif, taux d’intérêt, taux d’inflation, modélisation, actions, obligations, monétaires, immobiliers, allocation d’actifs, provisions, primes, solvabilité, taux de couverture, résultat, probabilité de ruine, probabilité de perte, ALM , |
104 | ATTIA K. | Gestion du risque de liquidité des conventions d’écoulement des dépôts à VUE | CIH | 2014 | dépôts à vue, conventions , d’écoulement , risque , liquidité, écoulement , dépôts , VUE |
105 | AZHARI W. | Modélisation de la prime pure des accidents de travail | AXA | 2014 | Modélisation, Fréquence, coût moyen, GLM, Crédibilité, BUHLMAN STRAUB, AT, A.T, assurance, accidents de travail, AT, A.T |
107 | BEN ABDELOUAHAB A., IMEGRI M. | Modélisation de la courbe de taux et valorisation des dérivés de taux | BCP | 2014 | Dérivés , taux, Courbe , taux, valorisation, modèles déterministes, modèles stochastiques, Option sur obligation, cap, floor, finance |
108 | BENSALEH N., LAMSADDAK K. | Tarification de l’assurance maladie de base groupe et individuelle | RMA | 2014 | Segmentation, Tarification a priori, Modèle linéaire généralisé, posteriori, BÜHLMANN, STRAUB, Assurance , Maladie , AMO, glm, assurance |
109 | BENSEYED Z., DIOURI Y. | Réassurance : tarification et analyse des critères d’optimisation pour le cas de l’assurance emprunteur | LA MAROCAINE VIE | 2014 | Burning Cost, traités, reassurance , assurance, réassurance, reassurance |
110 | CHAFIK O., EL AIDOUNI M. A. | Bulles spéculatives sur le marché immobilier marocain | BAM | 2014 | spéculatives, immobilier, PWY, DiPasquale , Wheaton , finance, immobilier, bulles, finance |
111 | CHANHOUTE D. | Evaluation économique des engagements GSR dans le cadre de l’assurance accidents du travail | AXA | 2014 | Provisions Mathématiques, Rentes viagères, Best Estimate Liability, Franc de rente, Global Security Margin, Gestion spéciale des rentes, assurance, accidents du travail , AT, finance |
112 | EDDARAKI H., ZITI R. | Calcul du capital économique des portefeuilles Décès Emprunteur et Retraite Complémentaire dans le référentiel Solvabilité II | SAHAM | 2014 | assurance, solvabilité , rachat, provisions, provisionnement , risque , marché , action, taux, SCR, exigences , ALM, actif , passif , action, obligation. finance |
113 | ELGRINY B., AHID S. A. M. | Evaluation des engagements d’AXA dans le portefeuille de la CIMR | AXA | 2014 | Régime , capitalisation, Réserves mathématiques, Rente viagère, Rente , réversible, Prorogation, anticipation, Engagement, CIMR, sortie, logistique, assurance |
114 | FADILI S. | L’apport du stochastique dans l’étude de la pérennité des régimes de retraite au MAROC Application à la CIMR | MAZARS | 2014 | pérennité , retraites , CIMR, régimes , C.I.M.R, retraite, prévoyance, taux , d’intérêt, assurance, finance , retraite |
115 | GHANNAM Y. | Essai d’élaboration d’une prime de base et complémentaire en assurance maladie | ZURICH | 2014 | tarification, prime , maladie, segmentation, CHAID, GLM,, fréquence , coût moyen , assurance , maladie, garantie de base , complémentaire |
116 | Chahdi Y., GUEROUATE I. | La value-at-Risk historique appliquée aux portefeuilles actions,BDT et devises | CDG CAPITAL | 2014 | VaR, Approche modèle interne, Approche standard, Bâle ,value-at-Risk , Exigences en fonds propres, Backtesting, Risques de marchés, finance |
117 | HAMDOUN N. | Gestion Actif en assurance vie | AXA | 2014 | Gestion actif-passif , Générateur de scénarios économiques , MEDAFVasicek , Markowitz , VaR , CIR, finance |
118 | KALAI M. | Conception d’une application pour le Pricing, stratégies de gestion et Couverture d’un portefeuille obligataire | Wafa Gestion | 2014 | obligataire |
119 | KOUAÏBA G., MALLOUM GONI A. | Pricing et hedging des swaptions : La mise en place d’un pricer des swaptions de taux d’intérêt | Attijariwafa Bank | 2014 | Pricing , hedging, Black , swap, options, Hull-White, Grecques, Jambe fixe , jambe variable , Zc Libor, Euribor, couponds , coupon, finance |
120 | LHIMER M., ZAHIR H. | Modélisation de la mémoire longue de la volatilité | Attijariwafa Bank | 2014 | Convenience yield, structure par terme, volatilité , effet de retour à la moyenne, volatilité, mémoire , longue, swaps, options , matières , premières, forward, dérivés, finance |
123 | OUTLIOUA S. | Allocation stratégique des fonds de réserve de la Caisse Marocaine des Retraites | CMR | 2014 | CMR, Leibowitz, Allocation d’actifs, Régime de retraite, Répartition, Retraites ,Retraite,CMR, Réserves, Liability Driven Investment, Leibowitz, Kim e, Santomero, |
124 | SADIKI A. | Pricing des produits de couverture du risque de taux d’intérêt au MAROC | CAM | 2014 | taux , intérêt, couverture , courbe , taux zéro-coupon,Nelson-Siegel,Svensson, Cox-Ingersoll-Ross, Vasicek, option , zéro , coupon, caps, floors, swaps, finance |
125 | SALIH H. | La modélisation du risque de contrepartie lié aux instruments financiers et l’ajustement en valeur crédit (CVA) selon la norme IFRS 13. | MAZARS | 2014 | Risque , contrepartie, Option , change ,valeur crédit , IFRS, instruments , financiers, options, taux , change, finance |
126 | SALIM F., TABJI R. | Conception d’un système de notation interne spécifique pour le segment des établissements de crédit | Attijariwafa Bank | 2014 | risque de crédit, approche structurelle, Merton, KMV, notation , interne, défaut, crédit |
127 | TIOUR M. | Elaboration d’un modèle actuariel de l’assurance maladie obligatoire du secteur privé au MAROC | ANAM | 2014 | assurance , maladie , obligatoire, glm , obligatoire ,modèles linéaires généralisés, modèles linéaires à densité mélange, modèle actuariel, assurance ,maladie |
128 | ZAKI Y. | Evaluation Economique des Provisions pour Sinistres à Payer sous le référentiel Solvency II | ATLANTA | 2014 | Provision , Best Estimate, PSAP, Marge , Risque, Solvabilité , GLM, Valorisation des passifs, Bootstrap , provisions , provisionnement |
130 | BADRI S. | Analyse et développement statistiques de stratégies de Trading sur les marchés des Commo/FX | Attijariwafa Bank | 2015 | Corrélations conditionnelles dynamiques, Cointégration récursive de Johansen, effet de retour à la moyenne, Pairs , Trading, stratégies d’arbitrage, finance |
131 | BAYOUSSEF S., ELHOSNI M. | Détermination des Paramètres Techniques de Régime de retraite à Mettre En Place Pour les Travailleurs Non-Salariés | CNSS | 2015 | Assurance , retraite , couverture , TNS , pension , régime , rachat , décote |
132 | BENHACHEM M. | La modélisation hybride de la CVA par la méthode de Monte-Carlo | SGATS | 2015 | CVA, Vasicek, Défaut , Crédit,change, Garman,Swap,Swaption,Credit Valuation Adjustment |
133 | BENHARBIT ALAMI H., LAÂRICH Y. | Optimisation des traités de réassurance dans le nouveau cadre de solvabilité II : branche incendie | RMA | 2015 | Assurance, traités, réassurance, réassurance,solvabilité, incendie |
134 | BOUNAIM L. , KOUBAÂ A. | Estimation de l’impact d’un changement réglementaire sur la charge finale prévisible en assurance obligatoire : AT et RC corporelle | AXA | 2015 | Accident , Travail , Assurance ,Responsabilité Civile , AT , RC |
136 | CHAOUBI I. | Revue du processus de souscription et des provisions eu égard des changements réglementaires et évaluation économique de la réserve | AXA | 2015 | Assurance, Accidents de Travail, déviation de Tarif, GLM, réserve, provisionnement , provisions,Tarification, Réserve , provisions, provisionnement |
137 | CHOUA A. | Analyse actuarielle d’un portefeuille d’assistance : Cas de AXA Assistance Maroc | AXA | 2015 | Boni, Mali, PSAP, Segmentation, Tarification, GLM, Stress test, Business plan, assurance |
138 | DALIL N. | Etude de l’impact financier de la migration de l’ONCF vers l’AMO | ANAM | 2015 | assurance ,AMO, maladie ,obligatoire, régression linéaire multiple, modèles linéaires généralisés, modèle actuariel, projections démographiques. |
140 | ELBOUSTY M. , LAAJOUL M. | Développement d’un modèle de pilotage des fonds propres de la CDG : Approches de quantification des risques financiers | CDG | 2015 | VAR, Value at Risk, Modèle de pilotage des fonds propres, Backtesting, Exigences en fonds propre, marché, risque , finance |
141 | ELJAMYLY O. | Tarification en assurance maladie de base | SANAD | 2015 | Assurance , maladie, tarification, CHAID, GLM , provisions , provisionnement, reserves |
144 | IDRISSI MESSNAOUI A., LHIOUI A. | Application de la directive Solvency II sur les branches d’assurance non vie | SAHAM | 2015 | Solvabilité , Best Estimate, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, GLM, Bootstrap, Mack, Merz & Wu thrich, Bootstrap, provisions , provisionnement,assurance |
145 | JMOULA A.E., TALEB I. | Allocation d’actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques dans le cas d’une assurance non vie marocaine | ACAPS | 2015 | allocation , optimale, actif, actifs, maximisation des fonds propres économiques, bilan, portefeuille financier, actif, passif,finance |
148 | MAHRACH N., MEROUANE S. | Benchmark de méthodes de modélisation des dépenses en assurance maladie | ACTUARIA GLOBAL | 2015 | Assurance ,médicale, maladie, Modèles linéaires généralisés , GLM , GAM , Arbre de régression , CART , réseaux de neurones, Benchmark , maladie , assurance , médicale |
149 | MINTHE M. | Étude Actuarielle pour la Création d’un Régime de Retraite Complémentaire des Travailleurs Indépendants de la Côte d’Ivoire | FINACTU | 2015 | Retraite , assurance , stress, Actuarielle,Régime, |
150 | NBOUHAMMOU S., SOULI H. | Modélisation actuarielle de l’Assurance Maladie Obligatoire dans le cas du Statu Quo et de l’extension du panier de soins de la CNSS au dentaire | ANAM | 2015 | Assurance , maladie obligatoire, convergence, maladie, médicale, CNSS, projections, modèles linéaires généralisés |
151 | TAIBI Soumaya | Veille concurrentielle sur le marché Obligataire | Wafa Gestion | 2015 | Marché, obligataire , obligations, obligation, enchères – placement collectif en valeurs mobilières – Gestion , portefeuille,finance |
152 | NGOUFO KENNE L. B., SABAM M. | Méthodes de provisionnement non-vie : Application sur la BRANCHE INCENDIE | SAHAM | 2015 | Assurance , Incendie, provisionnement , incendie, reserves , provisions, déterministes, Stochastiques, la crédibilité, provisions , provisionnement , reserves, réserves |
153 | SAHLI F. Z., SAHLI Z. | Analyse comparative du ratio de solvabilité entre une banque islamique et une banque conventionnelle | BAM | 2015 | finance, islamique, fiance conventionnelle, gestion de risque, risque de crédit, indice Dow Jones, Value-At-Risk, le ratio de solvabilité |
154 | SBAÏ O. | Croissance économique, liquidité bancaire et marché boursier : Cas du Maroc | BAM | 2015 | Croissance économique , Liquidité , bancaire , bourse , Marché , boursier – Stationnarité – Modèle Vectoriel Autorégressive – Causalité , VECM,finance |
155 | TAKI H. | Construction d’un portefeuille obligataire optimal pour la Caisse Marocaine des Retraites, modélisation avec livraison d’une application | CMR | 2015 | valorisation, CMR, benchmark, obligataire, optimisation ,Retraites, portefeuille, obligations, taux , intérêt,assurance, retraite, finance |
156 | TOUIL A. | ETUDE ACTUARIELLE SUR UN SECTEUR MUTUALISTE | Mustapha Attamminats | 2015 | Maladie , Assurance |
157 | ABILA S., BENZARIA S. | L’optimisation des traités de réassurance et la conception d’une application de tarification | RMA | 2016 | Réassurance, Tarification, Optimisation, excédent , plein, excédent , sinistre, Stop Loss, Aggregate Loss, RORAC, espérance-variance, assurance,traités,tarification |
158 | BANNI S., ZOUGGAGH F. Z | Analyse actuarielle d’un portefeuille maladie de groupe chez AXA Assurance | AXA | 2016 | Segmentation, fréquence, coût moyen, prime, pure, actuarielle, écrêtement, prestation, tarification, crédibilité, glm, assurance , tarification, maladie, assurance |
159 | BENKHALLA M., MECHRAFI Y. | Modélisation de la consommation médicale de la population des bénéficiaires de l’AMO du secteur public au Maroc | ANAM | 2016 | Consommation , médicale, remboursements, approche Fréquence/ Coût / Population, les modèles linéaires généralisés, loi « entrée-sortie », modèle démographique, assurance , glm , maladie, consommation ,assurance, AMO |
160 | BENNANI K., EL KHOUDAOUI O. | Tarification en assurance santé sous directive Solvabilité II | LA MAROCAINE VIE | 2016 | Assurance , santé, couverture médicale, tarification, étude de rentabilité, solvabilité , maladie |
161 | BOUYACOUB J. | Modélisation de la courbe des taux et valorisation des produits dérivés de taux | BCP | 2016 | Taux d’intérêt, taux zéro-coupon, structure par terme, risque , taux, produits, dérivés,pricing, FRA, swap , taux, Cap,finance |
162 | DERKAOUI T., HALOUROU SOULEY M. | Conception d’un produit Takaful décès emprunteur dans le contexte Marocain | ACTUARIA GLOBAL | 2016 | Finance , islamique, takaful, emprunteur, tarification, surplus, mourabaha, capital restant dû, assurance |
163 | EL ABD A., LAZRAK A. | Optimisation du plan de réassurance d’Axa Assurance Maroc | AXA | 2016 | Assurance, Excédent de sinistre, reassurance , réassurance |
167 | EL MESLOUHI N. E . H | Solvabilité II, application à un produit de retraite complémentaire d’AXA Assurance Maroc | AXA | 2016 | Solvabilité , Produits , épargne , retraite, retraite ,Best Estimate, SCR, MCR, Participation , Bénéfices, rachat, Courbe , coupons, Zéro-Coupons, finance, assurance |
169 | HAYANI N. , SAADOUNE I. | Ajustement en valeur de crédit (CVA) des instruments financiers de la salle des marchés d’Attijariwafa Bank | Attijariwafa Bank | 2016 | volatilité , options , instruments financiers , Black, scholes , Merton , Garman Kohlhagen , swaps , CVA, Credit Value Adjustment , défaut , finance |
171 | IZAKANE A. , NOUR N. | Mise en œuvre d’un générateur de scénarios économiques et son application à un produit de retraite | MAZARS | 2016 | Générateur, scénarios, économiques, Ahlgrim, projection , passif, Structure, terme, Orstein Uhlenbeck, taux d’inflation, Actifs ,Immobilier, finance |
172 | LAGSSAIBI S. | Etude de l’impact de la migration du régime général du RCAR vers une architecture basée sur les comptes notionnels | RCAR | 2016 | Assurance , RCAR , comptes , notionnels , notionnel , retraite, notionnels |
173 | MEROUANE N. | Tarification et étude de rentabilité d’un produit d’assurance vie multisupport incluant une garantie plancher | SAHAM | 2016 | Tarification,plancher,Dirhams, Unités de compte, Multisupport, Tarification, Option de vente, Courbe des taux, Rentabilité, Embedded Value, Sensibilité, assurance , EV , assurance |
174 | MOUTAOUAFFIQ D. H. | Gestion du risque de liquidité et calcul stochastique du LCR | Crédit agricole | 2016 | ALM , liquidité, LCR , liquidité , LCR |
175 | ZAARI JABIRI M. | Calcul de la Funding Value Adjustment et Prise en compte des CSA non standards | SGATS | 2016 | FVA, CSA, Collatéral, Monte-Carlo, Funding, Modèle de taux, Xva, Swap de taux, Libor, Taux négatifs, coût de financement, finance |
176 | ZOUALI N. | Stress testing bancaire du risque de défaut des clients Corporate de la BMCI | BMCI | 2016 | finance, Stress , testing |
177 | ZRAIOUIL A. | Etude actuarielle pour le transfert des agents publics non fonctionnaires de la CNSS Togo vers la CRT Togo : Modalités et impacts | FINACTU | 2016 | Transfert de population, transfert , scénario de transfert, simulations actuarielles, tests de sensibilité, proratisation, progression, soulte actuarielle, retraite , caisse , assurance |
178 | AFKIR Z., JEFFAL K. | Etude de rentabilité des produits vie : Calcul des indicateurs économiques de rentabilité | AXA | 2017 | SBR,rentabilité , New Business Value, Internal Return Rate, Solvency Capital Requirement, Modélisation Actif-Passif, rentabilité, Assurance , indicateurs , économiques |
179 | ACHNIT M. | Mise en place d’un score de comportement pour le calcul des provisions sous les normes IFRS.9 | WAFASALAF | 2017 | IFRS , Perte attendue, Machine learning , Modèle logistique, Cox, Kaplan Mieir, Modèle bayésien, Stress testing, assurance , finance, provisions, provision |
180 | AMESROUH A., DARBAL F. | Stress test au RPC géré par la CMR : risque de marché | CMR | 2017 | Scénarios, stress test, gestion des risques, fonds de pension, surplus, solvabilité 2, théorie des valeurs extrêmes, CAPM, Assurance, CMR,Stress , test , RPC , risque ,SBR, marché |
181 | BAKOU Y. | Analyse Et Couverture Du Risque De Liquidité. Cas De La CDG | CDG | 2017 | ALM, Bâle , Gap, Impasses, Liquidité, LCR, Risque de liquidité,Risque , liquidité, dépôts a vue, dépôts , LCR, vue |
182 | BENABDERRAHMAN H., EL KHALIFA S. | Elaboration d’un Zonier automobile Modélisation de risque et étude d’impact | AXA | 2017 | Assurance, Zonier, Apprentissage supervisé, Tarification, automobile, Classification , Modèle linéaire généralisé, glm |
183 | BENJELLOUN TOUMI A. | Implémentation d’une stratégie de Trading sur les options de change | BMCE Capital | 2017 | Strategies, Trading, Options , change, modlé GARCH, volatilité,Assurance,finance |
184 | BENOULAID H. | Optimisation du couple rendement-risque d’un portefeuille diversifié | CDG CAPITAL | 2017 | Markowitz , portеfеuillе , obligatairе , obligations , Bon dе Trésor , VALUЕ AT RISK , VAR , finance |
185 | BOUFOUS M. | Approche RAROC comme mesure d’allocation du capital aux activités de marché : Extension du capital économique vers Bâle IV- Expected Shortfall | BCP | 2017 | Bâle II, Bâle IV, VaR, Expected Shortfall, Capital économique, allocation , RAROC, Value at Risk, Risque, finance |
186 | BOUKARI A. | Provisionnement Stochastique en Non Vie : Estimation de la marge de risque dans le cadre du test de suffisance du passif (LAT, IFRS 4) | SAHAM | 2017 | SBR,Assurance , IFRS , provisions , provisionnement ,IFRS, Marge |
187 | BOUYSFI M., HAMMA F. | Etude des méthodes d’estimation des provisions pour sinistres à payer en assurance non-vie | ARM Consultants | 2017 | Assurance , provisionnement ,méthodes règlementaires , PSAP, provisions |
188 | CHAJIE M. | CDG Group Risk Management : Processus d’allocation stratégique des fonds propres et de pilotage Rendement/Risque | CDG | 2017 | Risque de crédit, crédit,Risque de marché , volatilité, marché,Risk Management , Risk, |
189 | EL GHALI H., KHERRAZ F.Z. | Evaluation des risques de souscription non vie sous la directive solvabilité 2 | AXA | 2017 | SBR,Solvabilité , London Chain, souscription,Best Estimate , formule standard, risque de prime, risque de réserve, USP, Merz-Wüthrich, Bootstrap à un an, crédibilité , assurance |
190 | EL HAFA A. | La mise en place d’un régime en deux piliers par compte notionnel et par capitalisation : Cas du RPC géré par la CMR | CMR | 2017 | compte , notionnel, RÉGIME , PENSIONS , CIVILES, CMR, capitalisation, RPC, assurance |
191 | EL RHOULAM H. | Etude de la renormalisation de la volatilité equity du temps business au temps pricer | SGATS | 2017 | volatilité, Black & Scholes , EDP , Volatilité , grecques , risque neutre , Finance , Monte Carlo , C Sharp , finance |
192 | GOURIACH H., LAYAR K. | Méthodes de Provisionnement non-vie et Risque de Réserve à un an | RMA | 2017 | Solvabilité, Réserve, Provisionnement,Best Estimate, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, Mack, GLM, Bootstrap, Merz & W thrich, Bootstrap, Provisionnement, SBR,Assurance |
193 | KIENDREBEOGO I. | Optimisation des traités de Réassurance d’une captive | SAHAM | 2017 | Courbe d’exposition, traités, Réassurance, Simulation Monte-Carlo, Excédent de sinistre, Tarification, Pareto généralisée, Fréquence, Sévérité, Expérience, Exposition, assurance |
194 | MCHICH G., SAIF-EDDINE A. | Modélisation ALM et mise en place de scénarios de stress | MAZARS | 2017 | Gestion Actif-Passif, Dépôts à vue, scénarios , stress ,Options implicites, Encours, Bâle, Ecoulement, Modélisation du comportement de la clientèle, Stress Testing, Liquidité, Taux d’intérêt, Vasiçek ,Assurance |
195 | RACHDI Y., SEKTNI M. | Modélisation de la balance des paiements dans le cadre d’un régime plus flexible | BCP | 2017 | régime, paiements, balance des paiements, taux de change, volatilité, cointégration, VECM, finance |
196 | RIFQI O. | Modélisation du risquе dе marché pour un portеfеuillе divеrsifié | BMCE | 2017 | marché, risque, Risquе dе marché, VaR, normеs bâloisеs, portеfеuillеs , VaR , Montе-Carlo, Backtеsting, Strеss tеsting, Mеrton, Finance |
198 | AGHOUTANE S., MESKANI Z. | Etude de la rentabilité des contrats emprunteurs : Calcul des indicateurs économiques de rentabilité | AXA | 2018 | Assurance, rentabilité, Produit décès emprunteur, Rentabilité, New Business Value, Best Estimate Liabilities, Compte de résultat, Courbe Zéro-Coupons, Modélisation Passif, ALM |
199 | AKCHBAB M., MOUSSAOUI S. | Extrapolation des PDs Lifetime | MAZARS | 2018 | IFRS 9, risque de crédit, pertes de crédit attendues, exposition au défaut, probabilités de défaut Lifetime, Forward Looking, Markov continu, Markov discret, Merton, Matrice de transition, Notation externe, finance |
200 | AL FASSI S., SAGHIR I. | Application des normes de la Solvabilité Basée sur les Risques (SBR) sur des produits d’assurance-vie | RMA | 2018 | Assurance |
202 | BELABBES M., BENRAHOU J. | Étude d’impact des normes de la Solvabilité Basée sur les Risques sur un produit de prévoyance de la RMA – La CIMR | RMA | 2018 | Assurance, SBR,Solvabilité , Risques, prévoyance, Solvabilité , Assurance vie, run-off, SBR lissage, projection, flux de sortie, Best Estimate, Capital de Solvabilité requis |
203 | BLALI A. | Projection du portefeuille des placements en couverture des provisions pour sinistres en réassurance non-vie | SCR | 2018 | Assurance,SBR, Réassurance ; Gestion actif-passif ; Provisionnement , l’algorithme EM , provisions |
204 | CHORFI A., EL MAKHROUT A. | Contribution à la réforme systémique de la fusion des deux régimes du pôle public : le Régime des Pensions Civiles (RPC) géré par la CMR et le Régime Général (RG) géré par le RCAR | CMR | 2018 | retraite, Assurance, régimes, RPC, CMR, RG |
205 | DARKAOUI M. J. | Pricing des produits dérivés de taux d’intérêt sous des modèles avec sauts | CAM | 2018 | Pricing , dérivés , intérêt, Cox-Ingersoll and Ross,cir, Vasicek,Cox , sauts, taux,Processus de Poisson, Levy,Call , Put,Cap , Floor,zéro , coupon, finance |
206 | DRAME K. | Modélisation des provisions pour sinistres à payer en assurance non vie | SAHAM | 2018 | Assurance , provisionnement, provisions, déterministes, stochastiques, risque à horizon un an,Assurance , provisions |
207 | EL FADILI H., LAAGOUZ Y. | Solvabilité Basée Sur Les Risques (SBR) : impact du calcul des provisions techniques & calibrage du risque de souscription | ACAPS | 2018 | SBR, Fonds propres, provisionnement, CSR, PSAP, facteur queue, gain, risque de réserve, PM, MEGP, ME Sinistres, actualisation, Impact, Merz & Wüthrich,Solvabilité,Assurance |
208 | EL YADARI N. | SBR : Contexte, Evaluation et étude d’impact Cas d’un produit retraite | LA MAROCAINE VIE | 2018 | Assurance, SBR, Capital de solvabilité requis, retraite, engagement, mortalité, rachat, risque, solvabilité |
209 | ELKARIM I., SGHIOURI S. | Modélisation de la consommation médicale et évaluation de l’engagement médical de l’OCP sous la norme IFRS/IAS19 | OCP | 2018 | IAS, IAS19, IFRS, engagement social, modélisation, hypothèses actuarielles, consommation,médicale, tarification, Machine Learning, finance |
210 | GHAFIR M., OUALITI J. | Mise en place d’un processus de notation interne des émetteurs faisant appel public à l’épargne | CMR | 2018 | Notation financière, approche quantitative, approche qualitative, RMBS, risque crédit, CMR ,Assurance |
211 | KHATIR C. | La Solvabilité Basée sur les Risques: Application à un produit d’assurance vie d’AXA ASSURANCE MAROC | AXA | 2018 | SBR, Solvabilité , modélisation, projection, rachat, Best Estimate , BE, cash-flow, Assurance |
212 | MOUARAF J. | Modélisation de la courbe des taux et application à la gestion obligataire | SGMA | 2018 | courbe des taux, Nelson Siegel, trading obligataire, stress-tests, swaps de taux, finance |
213 | REZQALLAH Z. | Quel provisionnement non vie sous SBR ? | WAFA ASSURANCE | 2018 | Solvabilité basée sur les risques, SBR, solvabilité, Best Estimate non vie, Chain Ladder, Chain London, DeVylder, Bornhuetter Ferguson, Bootstrap, GLM, SBR, Assurance, provisions , provisionnement ,assurance |
214 | SAADANI HASSANI Y., SKIKER F. | Etude de l’impact de la transition du régime actuel de la CNSS vers une structure basée sur les points | MAZARS | 2018 | CNSS, Assurance, points, Retraite, Réforme, CNSS, Points, Annuités, Projection, Transition |
215 | SABAR B., BELHOUARI I. | Détermination des mésalignements du taux de change : Cas du Maroc | Attijariwafa Bank | 2018 | change, taux, Taux de change réel d’équilibre , mésalignement , approche macro-économique, approche comportementale du TCER, balance commerciale, VECM, FEER, BEER, finance |
216 | SBIHI B. | Modélisation des dépôts à vue, élaboration des conventions d’écoulement et mise en place d’un modèle de programmation stochastique du bilan avec contrainte sur le LCR | CAM | 2018 | risque de liquidité, dépôts, SELVAGGIO, écoulement, JARROW VAN DEVENTER, OTS, Dupré, finance |
217 | TOUIL Y. | Etude d’un modèle de pricing sur les dérivés de taux : Forward Swap Option | SGATS | 2018 | Forward, Swap , option, options, swaps, pricing, pricing, les dérivés de taux, Forward Swap Option, finance |
218 | ICHARMAD M. | Les Provisions Techniques sous le cadre actuel, SBR et S2 : Evaluation et comparaison | La MATU | 2018 | SBR, Best Estimate, Provisions , techniques, provisionnement , Bootstrap , Assurance ,provisions ,assurance |
219 | ELANBARI A., MOUATASSIM H. | Certification des réserves Accidents de travail & évaluation du passif selon Solvabilité II | RMA | 2009 | Provisionnement, Solvabilité II, QIS 4, Best estimate, Marge de risque, SCR, MCR, assurance, provisions,Accidents de travail,Accidents , travail, A.T, AT |
220 | BERREQIA M. Y., LHAOUDI S. | La mise en œuvre de la méthode ABC/ABM: Cas des prestations fonctionnelles du Groupe OCP | OCP | 2006 | ABC/ABM, ABC, OCP |
221 | BOUCHAREB, S. | L’estimation de structure par terme des taux zéro coupon. | BAM | 2009 | taux zéro coupon, taux , zéro ,coupon, facteurs , zéro coupon, Nelson-Siegel, Nelson, Siegel |
222 | CHHAIBA, H.,LOTFI, I. | Contrôle et gestion des risques marchés énergie de l’Office National d’Electricité | ONE | 2011 | marché, marchés, risques, Volatilité, Arch, Garch, EWMA, Futures, énergie, Swaps, Options |
223 | NAANAA, A.,DRISSENNEK, M. K. | Arbitrage Statistique dans le Trading | Attijariwafa Bank | 2011 | Arbitrage, Pairs ,Trading, Cointégration, Back-test, Score,change, actions,action,marché |
224 | TOUIRI, C., CHRAA, I. | Résolution du problème de la gestion multiple due à la baisse du taux minimum garanti. Application au produit « Régime Commun de Retraite » | MAMDA-MCMA | 2011 | taux minimum garanti, TMG, Retraite, Retraîte, |
225 | Hrouch I., Elkhamlichi M. | Construction d’un modèle sur la dynamique sectorielle | Attijariwafa Bank | 2016 | sectorielle , dynamique du secteur, dynamique |
226 | AIT ZEOUAY S., ENNAJEH M. A. | Tarification et Provisionnement en Assurance Maladie groupe de base chez SAHAM ASSURANCE | SAHAM | 2015 | TARIFICATION , PROVISIONNEMENT , segmentation, ASSURANCE, MALADIE, ASSURANCE MALADIE, Crédibilité |
227 | BRIBRI O., NACIRI S. | Exigence en capital dans le contexte de la solvabilité II sous les directives du QIS 5 : Portefeuille Vie | ARM Consultants | 2015 | solvabilité, QIS, Vie, modèle standard, modèle interne, SCR , standard, interne |
228 | KAOUKABI Z. | Valorisation des produits dérivés et ajustement en valeur crédit (CVA) selon la norme IFRS 13 avec vision portefeuille | MAZARS | 2015 | produits dérivés , valeur crédit , CVA , norme, cap, coupon , zéro coupon, IFRS, risque , contrepartie, sensibilités, swaption |
229 | LYASMINE T. ,MOUNJID A. | Evaluation du risque opérationnel au niveau d’une banque nationale | BMCI | 2015 | risque opérationnel, LDA |
230 | Akabli R. | Construction de la courbe obligataire | SGATS | 2015 | courbe obligataire, courbe, C#, Cox, CIR, Bootstrapping, courbe des taux , Vasicek, Swap, zéro-coupon, Forward, construction de la courbe des taux, |
231 | AGHAD K., IDAR F. Z. | Evaluation des réserves techniques en réassurance non vie | SCR | 2013 | réserves, assurance, provisions, réassurance, provisionnement, RC, Accident de Travail , AT, IBNR, Chain Ladder, PSAP, Bornhuetter-Ferguson, Hybrid Chain Ladder, Bootstrap, Taylor , solvabilité, |
232 | FEDDOUL R. | Création d’un facteur synthétique d’analyse technique et élaboration d’un outil de backtesting | Attijariwafa Bank | 2013 | backtesting, acteur synthétique, synthétique, AWB, trading, indicateurs de vitesse, backtesting, |
233 | ABERKANE M. S. | Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des emprunts obligataire | CDG | 2013 | value at risque, couverture , black and scholes, emprunts obligataire, obligations, obligation, LDA, VAR,courbe des taux, risque opérationnel, |
234 | BAHLAOUI D. | Modélisation de la liquidité du marché boursier Marocain et évaluation du « risque de liquidité » | CDVM | 2013 | efficience, liquidité , Efficience, calcul de la liquidité, Risque de liquidité, Value at Risk, modèle VECM, |
235 | SELMAOUI S. | ELABORATION D’UN MODELE PROBABILISTE POUR LA GESTION SPECIALE DES RENTES AT | AXA | 2013 | Accidents de travail, AT, provision , réserve , Embedded value |
236 | SOEDJEDE P. S. | Modélisation actuarielle de l’assurance maladie : simulation de convergence des régimes AMO-CNOPS et AMO-CNSS | ACTUARIAInternational | 2013 | assurance maladie , maladie, régimes , glm, Ségmentation, Segmentation, assurance, tarification, AMO, CNOPS, CNSS, consommation médicale, Modèle actuariel, |
237 | EL HAJJI R., TABIT Z. | Mise en place d’un outil d’évaluation risque marché dans le cadre ICAAP (Portefeuille obligataire) | CAM | 2019 | marché , obligataire, obligation, ICAAP, Risque marché, obligations, VaR, Monte-Carlo, Backtesting, Stress testing, |
238 | BENLAMKADDEM M., DOUKHOU S. | Modélisation Stochastique de la courbe des taux et application à la valorisation du portefeuille obligataire de la CMR | CMR | 2019 | CMR, taux, obligataire, obligation, Courbe des taux, taux , zéro-coupon, Vasicek, CIR, Hull-White, CMR , |
239 | ADLANI A. A., RAMCHOUN B. | Optimisation de la réassurance pour un portefeuille d’assurance non vie | MAZARS | 2019 | réassurance , extrêmes,Tarification, Solvabilité, Best estimate, Chain Ladder. |
240 | ALAMI ZAJLI F., SOUNAINE A. | Rentabilité des branches de l’assurance non-vie : Estimation du Ratio économique combiné | AXA | 2019 | Ratio économique combiné, Solvabilité , SCR, Capital de solvabilité requis, Provisionnement, Ratio économique combiné, Rentabilité, Best Estimate, Copules, |
241 | MOUJEB S. | Calibrage de la formule standard du SCR pour le risque de souscription Non Vie | ACAPS | 2019 | SCR, SOUSCRIPTION, risque de souscription, SBR, Solvabilité Basée sur les Risques, calibrage, risque de primes, risque de provisions, Merz and Wuthrich |
242 | BELABBES S., FIRDAOUSSI Y. | Modélisation de la structure par terme des taux d’intérêt via le modèle de Nelson Siegel Dynamique et le réseau de neurone LSTM : Cas du marché marocain | CDG CAPITAL | 2019 | taux, Nelson Siegel, Siegel, VAR, Kalman, VECM, RNN, LSTM |
243 | RADI I. | Etude de la rentabilité du produit décès emprunteur sous SBR et application de l’apprentissage automatique pour l’optimisation des calculs | SANAD | 2019 | Solvabilité, rentabilité, SBR, SCR, Best Estimate, ALM, décès-emprunteur, Rentabilité, VIF, NBV, Apprentissage automatique, Algorithmes supervisés, Arbres aléatoires. |
244 | BENMESSAOUD L., KERZIKA Y. H. | Estimation et projection des paramètres bâlois sous IFRS 9 | MAZARS | 2019 | IFRS , Forward Looking, PD PIT, LGD, PD TTC, Merton, Vasicek, Copules, ChainLadder, De Vylder, Mack, GLM, |
245 | BAIHI N., HAKIMI M. | Structure par terme des taux d’intérêt au Maroc : Modélisation et prévisions | OCP | 2019 | taux, courbe , Vasicek, CIR, Nelson Siegel, Dieblod Li, Forecast, Backtestiong |
246 | KAINA M. A, KEITA M. | IFRS 17 : Etude de la norme et application à un contrat de décès emprunteur | LA MAROCAINE VIE | 2019 | IFRS, décès emprunteur, VFA , Variable Fee Approach, PAA , best estimate ,prime de liquidité , Provisionnement, Premium Allocation Approach, |
247 | HAMALI Y., BELFALAH O. | Allocation de capital sous SBR | ALLIANZ | 2019 | Solvabilité , SBR , Solvabilité II, run-off, lissage, projection, flux de sortie, Best Estimate, Capital de Solvabilité requis. |
248 | ALLAF A. | Etude du comportement des valeurs liquidatives des OPCVM | OCP | 2019 | OPCVM, Valeur liquidative, Rendement, MEDAF, ARMA, ARCH, GARCH |
249 | BELLAJI S., BOUJDAA K. | Application des normes de la solvabilité basée sur les risques sur des produits d’assurance non vie | SANAD | 2019 | SBR , Best Estimate non vie, Provisions techniques, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, Chain Ladder, Chain London, DeVylder, Mack, Bootstrap, GLM, Merz & Wüthrich, Formule Standard |
250 | OULAD ABDELOUASSAA K. | Analyse et gestion des risques en réassurance | SCR | 2019 | Réassurance, ERM, rétrocession, tarification, Bootstrap, Simulation, Loss Ratio, Stop Loss, ROL. |
251 | ABARKAN M. | Gestion d’actif-passif en assurance vie et l’impact de la réforme SBR sur l’allocation stratégique des actifs | SAHAM | 2019 | Gestion d’actif-passif, Allocation stratégique des actifs, SBR, Solvabilité basée sur les risques, Capital de solvabilité requis, Risque de marché. |
252 | MEJDOUBI I. | Pilotage technique en réassurance | SCR | 2019 | Pilotage, réassurance, Indicateurs et ratios de risques, ORSA, Appétence au risque, allocation des risques. |
253 | AHROUR H., GALLAL M. | Evaluation des exigences quantitatives sous la SBR en assurance vie et non vie | ARM Consultants | 2019 | SBR, meilleure estimation des engagements, provisions techniques prudentielles, assurance décès emprunteur, RC automobile, marge de risque, courbe des taux règlementaire. |
254 | CAF A., OUADIH C. | Elaboration des conventions d’écoulement des DAV en Dirhams et en devises et modélisation des rachats anticipés | BMCE | 2019 | dépôts à vue, écoulement, comptes courants , rachats anticipés |
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256 | AMOUSSA M., RHOULAM W. | La mise en place d’un système de notation interne pour la mesure du risque de crédit | MAZARS | 2019 | Bâle II, risque de crédit, notation interne, matrice de transition. |
257 | EL HAOUS M. | Etude de rentabilité des tarifs de AXA Crédit | AXA | 2019 | Crédit Scoring, Scoring , tarifs, |
258 | EL BEKRI H. | Evaluation du Passif selon la norme IFRS 17 en assurance non vie | AXA | 2019 | IFRS, Chain Ladder, London Chain, Bornhuetter Ferguson, GLM, Bootstrap, BE, RA, CSM |
259 | BARROUK M., RBAIBI W. | Projection mensuelle du flux de passif du régime des pensions civiles de la CMR | ACAPS | 2019 | CMR, régime des pension civiles, retraite, passif, actif, hypothèses démographiques et économiques, projection, actif, passif, réserve financière, sensibilité des hypothèses, RPC |
260 | MARZOUK K., ZOTEFE A.E. | Tarification – Provisionnement et Rentabilité des produits en Unités de Compte | AXA | 2019 | Unités de Compte, Unités ,PLANCHER, PROVISIONNEMENT, UC, RENTABILITÉ, |
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