Mémoires - Actuarialab

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Organisme:

Mot clé:

wdtid	Auteur	Titre	Organisme	Année	Mot clé
2	BOHAMIDI M., NADI M.	Radioscopie de la Bourse de Casablanca et analyse des rendements	INAC	2004	indicateurs boursiers, rendements boursiers, modèle de marché, CAPM, finance, Radioscopie , Bourse
4	EL YAACOUBI I. , CHAFNI T.	Analyse des risques d’une société de bourse. Le cas de BMCI Bourse	BMCI Bourse	2005	bourse, Volatilité, Value At Risk, Risque de contrepartie, Efficience ,VAR, finance
5	AYOUB N. , COULIBALY N. I.	Gestion du risque de marché : Value-At-Risk sur les options de change	Attijariwafa Bank	2005	VAR , Bâle , Greeks , finance, risque , marché ,Value At Risk, risk, options , change
7	MARIANE M. , MZIOUD O.	Etude de l’équilibre financier du portefeuille d’assurance maladie de Zurich	ZURICH	2006	Assurance , maladie, tarification, GLM , provisions , médicale, provisionnement, reserves
8	SRATI S. , BOUCHAOUA S.	Mise en place d’un outil ALM pour les activités de gestion des rentes d’accidents de travail et d’accidents de la circulation	CNRA	2006	ALM , Gestion actif passif , Assurance, accidents , travail , circulation, accidents de travail , AT, A.T,
10	HAFSI S., JABRI O.	Contrôle prudentiel des risques de marché : Approche modèle interne appliquée aux portefeuilles de bons du Trésor et de change	BAM	2006	Bâle , Risque , bons , Trésor , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance
11	ISMAILI ALAOUI H. ,MNASRI R.	Retraite complémentaire : Profit testing et Business plan application à la retraite entreprise et Addamane Achaabi	SAHAM	2007	Business , Plan , Profit , Testing , Retraite , assurance ,Retraite
12	HAKKOUM A. , EL KACHRA M.	Impact du changement de la table de mortalité sur les réserves mathématiques	MAMDA-MCMA	2007	réserves , mathématiques, table , provisions, mortalité, taux d’intérêt technique, régime commun de retraite, Assurance temporaire décès ,assurance , retraite , provisions , provisionnement
13	EL FARISSI A. ,AMARDOUL H.	Modélisation interne du risque Marché et du risque Opérationnel dans le cadre de la réglementation Bâle II	SGMB	2007	marché , Risque , change ; VaR , Opérationnel,Bâle, Monte Carlo , Backtesting , opérationnel ; Loss Distribution Approach , LDA , Exigence en fonds propres, finance
14	CHIADMI M. S. ,BOUNA H.	La Notation Interne selon Les Nouvelles Recommandations de Bâle II (Crédit Scoring)	Crédit agricole	2007	Risque de crédit, Interne,Bâle , scoring, ACM, AFD, CHA, Régression logistique, Disqual, classe de risque, score, PDM, Fonds propres.
15	FAZAZI M. M. , DAHABI A.	Tarification et optimisation des traités en excédent des sinistres des branches Auto, AT, RC et Risques divers	RMA	2007	réassurance , XL , Burning Cost , Simulation, assurance,Tarification , reassurance, Auto, AT, RC
16	BERREQIA A., EL HAKIMI F.	Allocation Stratégique d’Actifs dans les compagnies d’assurance et les organismes de prévoyance	Optima Finance Consulting	2007	Allocation , stratégique , actifs, atif , portefeuille, Markowitz, finance
17	BADROUR A.N., TAOUDI EDRISSI H.	Gestion Actif Passif : Utilisation des modèles DFA pour l'élaboration de la stratégie financière d’une compagnie d’assurance non vie	ARM Consultants	2007	DFA, Actif, cir, passif, inflation, immobilier, ox, Actif Passif, ALM,
18	AMGHAR F. , DADI S.	Exigence en capital sous Solvabilité II Application au portefeuille CIMR de la RMA Watanya	RMA	2008	Solvabilité ; Lee et Carter, modèle interne, modèle stochastique, run off, valeur de marché, simulation, capital de solvabilité, probabilité de ruine, mortalité, Assurance, CIMR
20	BIAD S. , HATIM S.	Modélisation de l’évolution de la courbe des taux et réalisation d’un simulateur de performance	Wafa Gestion	2009	Taux , zéro-coupon, coupon , NELSON , SIEGEL , VASICEK , cox ,cir , obligation, obligataire, finance
21	KETEVI M. T., LAKCHIRI H.	Tarification et profitabilité d'un nouveau produit d'assurance vie : « Epargne Retraite Individuelle »	ZURICH	2009	Pension, Tarification, Pricing, Epargne , Retraite , Reserves management, Modeling rates, Kaplan Meier, Profit Testing, Simulation, Stress Tests , provisions , rachat,assurance
22	GUENDEHOU M. J.	Evaluation actuarielle de la branche Assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS	CNSS	2009	AMO , dépenses , glm, assurance, maladie, CNSS
23	EL AYACHI Y., ZRIHNI M.	Taux de Change Effectif Réel du dirham, Compétitivité et Équilibre	Attijariwafa Bank	2009	Cointégration , Taux , change, finance
24	CHEIKHANI L.	Etude de Solvabilité et de Rentabilité d’un produit Epargne sous les normes Solvabilité II	RMA	2009	solvabilité, Epargne, modélisation stochastique, Provisions, Rentabilité, Risques, simulation, Solvabilité , assurance
25	OUZZINE I., SAHNOUN K.	Fair Value en Assurance	DELOITTE	2009	fair value, Fair , value, Normes IFRS, MASI, Taux zéro, coupon, Lee Carter, lee carter, Boostrap, Modélisation , l’actif, Modélisation , passif, Participation , bénéfices, Valeur , marché, Stratégie de réinvestissement, actif, passif
26	FATHALLAH A., BALDE A. M.	Modélisation de la Prime d’une Assurance Maladie Complémentaire & Application sur Access	MAMDA-MCMA	2009	Maladie,Assurance Maladie, Tarification , Ticket Modérateur,
27	DOUFTA S., WOUNDJIAGUE A.	Tarification des produits de l’association AL Amana	AL AMANA	2009	Impayés, risque de crédit, microcrédit, régression logistique, arbres de décision, réseaux de neurones, Tarification, régression binomiale négative, segmentation, assurance, tarification
28	ELAIDI A. , ESSADIK A.	Mise en place de modèle de calcul de VaR pour la gestion de portefeuille	BMCE Capital	201	BALE II, risque des marchés, action, taux d’intérêt, VAR, portefeuille, contrat à terme, VaR , méthode des variances-covariances, Montre Carlo, Backtestings, Assurance
29	AMRATI K.	Quantification et calibration des mouvements de la courbe des taux MAD, EUR et USD	BMCE	201	Courbe , taux, Taux , zéro , coupon, taux , vasicek, CIR, HJM, finance,calibration
30	FTOUHI S.	Solvabilité II : QIS5 & 1 ORSA Application et cas concret d’une assurance non vie	ALTIA	2010	solvabilité , SCR, QIS , ORSA ,MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance