Mémoires - Actuarialab actuariat , mémoire , Marri fouad

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Organisme :

Mot clé :

wdtid	Auteur	Titre	Organisme	Année	Mot clé
2	BOHAMIDI M., NADI M.	Radioscopie de la Bourse de Casablanca et analyse des rendements	INAC	2004	indicateurs boursiers, rendements boursiers, modèle de marché, CAPM, finance, Radioscopie , Bourse
4	EL YAACOUBI I. , CHAFNI T.	Analyse des risques d’une société de bourse. Le cas de BMCI Bourse	BMCI Bourse	2005	bourse, Volatilité, Value At Risk, Risque de contrepartie, Efficience ,VAR, finance
5	AYOUB N. , COULIBALY N. I.	Gestion du risque de marché : Value-At-Risk sur les options de change	Attijariwafa Bank	2005	VAR , Bâle , Greeks , finance, risque , marché ,Value At Risk, risk, options , change
7	MARIANE M. , MZIOUD O.	Etude de l’équilibre financier du portefeuille d’assurance maladie de Zurich	ZURICH	2006	Assurance , maladie, tarification, GLM , provisions , médicale, provisionnement, reserves
8	SRATI S. , BOUCHAOUA S.	Mise en place d’un outil ALM pour les activités de gestion des rentes d’accidents de travail et d’accidents de la circulation	CNRA	2006	ALM , Gestion actif passif , Assurance, accidents , travail , circulation, accidents de travail , AT, A.T,
10	HAFSI S., JABRI O.	Contrôle prudentiel des risques de marché : Approche modèle interne appliquée aux portefeuilles de bons du Trésor et de change	BAM	2006	Bâle , Risque , bons , Trésor , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance
11	ISMAILI ALAOUI H. ,MNASRI R.	Retraite complémentaire : Profit testing et Business plan application à la retraite entreprise et Addamane Achaabi	SAHAM	2007	Business , Plan , Profit , Testing , Retraite , assurance ,Retraite
12	HAKKOUM A. , EL KACHRA M.	Impact du changement de la table de mortalité sur les réserves mathématiques	MAMDA-MCMA	2007	réserves , mathématiques, table , provisions, mortalité, taux d’intérêt technique, régime commun de retraite, Assurance temporaire décès ,assurance , retraite , provisions , provisionnement
13	EL FARISSI A. ,AMARDOUL H.	Modélisation interne du risque Marché et du risque Opérationnel dans le cadre de la réglementation Bâle II	SGMB	2007	marché , Risque , change ; VaR , Opérationnel,Bâle, Monte Carlo , Backtesting , opérationnel ; Loss Distribution Approach , LDA , Exigence en fonds propres, finance
14	CHIADMI M. S. ,BOUNA H.	La Notation Interne selon Les Nouvelles Recommandations de Bâle II (Crédit Scoring)	Crédit agricole	2007	Risque de crédit, Interne,Bâle , scoring, ACM, AFD, CHA, Régression logistique, Disqual, classe de risque, score, PDM, Fonds propres.
15	FAZAZI M. M. , DAHABI A.	Tarification et optimisation des traités en excédent des sinistres des branches Auto, AT, RC et Risques divers	RMA	2007	réassurance , XL , Burning Cost , Simulation, assurance,Tarification , reassurance, Auto, AT, RC
16	BERREQIA A., EL HAKIMI F.	Allocation Stratégique d’Actifs dans les compagnies d’assurance et les organismes de prévoyance	Optima Finance Consulting	2007	Allocation , stratégique , actifs, atif , portefeuille, Markowitz, finance
17	BADROUR A.N., TAOUDI EDRISSI H.	Gestion Actif Passif : Utilisation des modèles DFA pour l’élaboration de la stratégie financière d’une compagnie d’assurance non vie	ARM Consultants	2007	DFA, Actif, cir, passif, inflation, immobilier, ox, Actif Passif, ALM,
18	AMGHAR F. , DADI S.	Exigence en capital sous Solvabilité II Application au portefeuille CIMR de la RMA Watanya	RMA	2008	Solvabilité ; Lee et Carter, modèle interne, modèle stochastique, run off, valeur de marché, simulation, capital de solvabilité, probabilité de ruine, mortalité, Assurance, CIMR
20	BIAD S. , HATIM S.	Modélisation de l’évolution de la courbe des taux et réalisation d’un simulateur de performance	Wafa Gestion	2009	Taux , zéro-coupon, coupon , NELSON , SIEGEL , VASICEK , cox ,cir , obligation, obligataire, finance
21	KETEVI M. T., LAKCHIRI H.	Tarification et profitabilité d’un nouveau produit d’assurance vie : « Epargne Retraite Individuelle »	ZURICH	2009	Pension, Tarification, Pricing, Epargne , Retraite , Reserves management, Modeling rates, Kaplan Meier, Profit Testing, Simulation, Stress Tests , provisions , rachat,assurance
22	GUENDEHOU M. J.	Evaluation actuarielle de la branche Assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS	CNSS	2009	AMO , dépenses , glm, assurance, maladie, CNSS
23	EL AYACHI Y., ZRIHNI M.	Taux de Change Effectif Réel du dirham, Compétitivité et Équilibre	Attijariwafa Bank	2009	Cointégration , Taux , change, finance
24	CHEIKHANI L.	Etude de Solvabilité et de Rentabilité d’un produit Epargne sous les normes Solvabilité II	RMA	2009	solvabilité, Epargne, modélisation stochastique, Provisions, Rentabilité, Risques, simulation, Solvabilité , assurance
25	OUZZINE I., SAHNOUN K.	Fair Value en Assurance	DELOITTE	2009	fair value, Fair , value, Normes IFRS, MASI, Taux zéro, coupon, Lee Carter, lee carter, Boostrap, Modélisation , l’actif, Modélisation , passif, Participation , bénéfices, Valeur , marché, Stratégie de réinvestissement, actif, passif
26	FATHALLAH A., BALDE A. M.	Modélisation de la Prime d’une Assurance Maladie Complémentaire & Application sur Access	MAMDA-MCMA	2009	Maladie,Assurance Maladie, Tarification , Ticket Modérateur,
27	DOUFTA S., WOUNDJIAGUE A.	Tarification des produits de l’association AL Amana	AL AMANA	2009	Impayés, risque de crédit, microcrédit, régression logistique, arbres de décision, réseaux de neurones, Tarification, régression binomiale négative, segmentation, assurance, tarification
28	ELAIDI A. , ESSADIK A.	Mise en place de modèle de calcul de VaR pour la gestion de portefeuille	BMCE Capital	201	BALE II, risque des marchés, action, taux d’intérêt, VAR, portefeuille, contrat à terme, VaR , méthode des variances-covariances, Montre Carlo, Backtestings, Assurance
29	AMRATI K.	Quantification et calibration des mouvements de la courbe des taux MAD, EUR et USD	BMCE	201	Courbe , taux, Taux , zéro , coupon, taux , vasicek, CIR, HJM, finance,calibration
30	FTOUHI S.	Solvabilité II : QIS5 & 1 ORSA Application et cas concret d’une assurance non vie	ALTIA	2010	solvabilité , SCR, QIS , ORSA ,MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance
31	NAHIL A. , ABERKANE M.	Solvency II : Application au cas d’un portefeuille Décès Emprunteur	ARM Consultants	2011	Solvency , Solvabilité , Capital de solvabilité, formule standard, modèle interne, SCR, MCR, QIS5, Stochastique, Value at Risk,VAR,assurance
32	EL AAMERY F.Z, HAMMOUMI , H.	Estimation des lois de rachat et modélisation du passif	LA MAROCAINE VIE	2011	Modèle , durée de vie, rachat, passif , résiliation, loi de reversement, CEP, réconciliation du passif, test de sensibilité, assurance, finance
33	HARKOUCH Z., KABORE E.	Solvency II : Risque de rachat et de reversement	AXA	2011	Solvabilité, épargne , retraite, éducation, SCR, rachat, reversement, Best , Estimate, liabilities, assurance
34	BENNOUNA G., BOUKANTAR Z.	Mise en place d’un dispositif d’Allocation du Capital Economique	CDG CAPITAL	2011	Allocation , Fonds , propres , économiques , risque , crédit ; risque , marché ; VAR , Value at Risk, rendement espéré, finance
35	BAZZI M.	Attribution de la performance et Mesures de Risque pour un portefeuille obligataire	CDG CAPITAL	2011	obligations, obligation, obligataire, courbe , taux, courbe des taux , portefuille, value at risk, VAR, obligataire
36	ABOUKHERRAZ L., BENDARAG H.	Remises sur les garanties annexes en se basant sur la RC Automobile.	SANAD	2011	Assurance , RC , automobile, tarification, a priori, segmentation, modèles linéaires généralisés, tarification , posteriori, Bayesienne, Bonus Malus, glm, RC, Automobile
37	LABYED M., REGRAGUI A.	La quantification du risque crédit et la mise en place d’une application de gestion du risque obligataire	CDG	2011	obligataire, obligation,obligattions, risque , crédit, prime , risque, spread , taux, approches, structurelles, défaut, Merton, KMV, CreditGrade, IRB, vasicek , ANC,
39	ABOULOUAFA M.	Analyse critique des tables de mortalité réglementaires	AXA	2012	table de mortalité , assurance , kaplan Meier , lissage , VAR , value at risk,réglementaires
40	AIT-SSI N.	Modélisation des risques financiers liés à la gestion d’actifs au sein de la CMR	CMR	2012	retraite , assurance , taux , porttefeuille , action , obligation , beta , var , risque, risk , obligataire, coupon , courbe,finance,CMR
41	ALAMI A., TALAL C.	Approche interne d’évaluation du risque de marché sur un portefeuille d’actifs	BMCE	2012	Bâle , Risque , marché, Exigence en fonds propres, interne, Simulation historique, Méthode paramétrique, Simulation Monte Carlo, Backtesting, finance,Approche ,risque , marché, actifs
43	BELHAJ K., TAIBI N.	Etude de la rentabilité bancaire, modélisation des dépôts à vue et élaboration des conventions d’écoulement au sein du CIH	CIH	2012	Risque , liquidité, Ratios, Marge d’intérêt, Rentabilité, Dépôts à vue, Conventions , écoulement, Crédit Immobilier et Hôtelier, Modèle de Selvaggio, Comptes chèques et comptes courant, dépôts à vue ,dépôts , vue
46	BOUHOUCHE A., FIKRI S.	Pertinence et méthodologies de construction d’un indice boursier	BOURSE CASA	2012	Indices , boursiers, liquidité , titres, finance , cotation
47	MTALAI I, BOUIFADEN K.	Analyse actuarielle du portefeuille automobile: GLM et Crédibilité	AXA	2012	Segmentation, analyse de données, GLM, Crédibilité, automobile,écrêtement, modèle linéaire généralisé, ratio S/P, crédibilité , assurance , glm , tarification, assurance
49	EL HADDADI M., HILAL K.	La Caisse Marocaine des Retraites, Etat des lieux et Perspectives	EDESAT	2012	pension , retraite,assurance, CMR
50	EL MOUTAOUKIL A.	Etude d’arbitrage entre les investissement en instruments de taux	CDG CAPITAL	2012	obliagation, obligataire , taux , risque, finance, arbitrage
51	ELHADNI I.	Externalisation du passif social dans le cadre de l’IAS	LA MAROCAINE VIE	2012	IAS , IAS 19, Externalisation , passif social, engagements, sociaux, gestion interne et externe, unités , crédit projetées , gains , fiscaux et financiers, test de sensibilité, assurance ,finance
52	ELLATIFI O., FAYE K.	Conception d’un produit « Variable Annuities » adapté au marché marocain	LA MAROCAINE VIE	2012	Variable , Annuities ,Variable Annuities ,Action, Rachats, GMWB, GMWB-L, GMDB,actif, Modélisation stochastique, Simulations de Monte Carlo, Cliquet, Revalorisation ,TMG
54	GBONGUE K. F.	Apport de la théorie des copules, de la théorie bayésienne et des mesures de risque dans la résolution des problèmes en Actuariat	RMA	2012	copules, copule, Provision , Best Estimate, Marge de Risque, Solvabilité , GLM, Valorisation des passifs, Bootstrap , provisions , provisionnement, capital agrégé, ratio de sinistralité, allocation de capital, assurance
55	ISSOUANI S. E., HAMMOUMI R.	Elaboration d’un modèle de notation interne des clients de l’OCP Groupe	OCP	2012	notation, interne , OCP, Elaboration
56	HANNOUDA A. , KHOUZAIMI G.	Estimation des provisions pour sinistres à payer pour la branche accident de travail	MAMDA-MCMA	2012	Provisionnement , Bootstrap, PSAP, Modèle linéaire généralisé, Chain Ladder, Best estimate, glm, assurance, accident , travail ,AT, provisions
57	LAHLOU R. , SAID Y.	Trading de volatilité et stratégie d’options	Attijariwafa Bank	2012	Trading, volatilité, pricing, stratégies , options, indicateurs techniques, Grecs, ARCH , GARCH,Black , Scholes,Black & Scholes ,Black&Scholes, delta, finance
58	LOUKILI S.	Elaboration d’une nouvelle Table de Mortalité	CNSS	2012	mortalité, Table , mortalité, Table d’expérience, Table prospective, Ajustement, Lissage, Rente de retraite, Espérance de vie, Taux d’intérêt technique , assurance, lissage, prospective, finance
61	MANSOURI S.	Estimation de la structure par terme des taux d’intérêt	Wafa Gestion	2012	finance, vasicek , taux , cox, cir, TMP, ross, courbe des taux , courbe, obligations, obligataire, obligation
62	MEJBAR K.	Le risque de mortalité et son impact sur l’exigence en capital sous Solvabilité 2	ALTIA	2012	Solvabilité , risque, table , mortalité, prospective, SCR, best estimate, standard, modèle inerne, risque de mortalité, assurance
63	MOHAMMADI A.	Gestion Actif-Passif stratégique	RCAR	2012	Modélisation passif, actif, passif, investissement en fonction du passif
66	TALEB R.	Exigences en fonds propres conformément à la réforme solvabilité II en assurance non-vie	RMA	2012	Solvabilité
67	ABAOUZ D., BAMOUSSA F. Z.	Evaluation et couverture du Risque Crédit : Cas d’une banque commerciale	BMCE	2013	risque , crédit, Value-At-Risk, Monte Carlo, Markowitz, portefeuille , actions, obligations, pricing, obligataire , VAR, finance
70	AHAYAN A., MZARI M.	Analyse actuarielle du portefeuille automobile usage tourisme de CNIA-SAADA: Assurance Ségmentation à priori et correction de la prime pure à postériori	SAHAM	2013	GLM, Bonus , Malus , tarification,Crédibilité, assurance, tarification, prime, tarification, auto
71	ATMANI Y., LOUKILI D.	Elaboration d’une grille de score pour les TPE-Crédit Automobile	WAFASALAF	2013	Risque crédit , défaut, notation , interne, finance,score,scoring
75	BIYAD F. Z., EL MOUTAKI N.	Modélisation du risque de contrepartie: Application au portefeuille de la CMR	CMR	2013	La dette privée, Risque de crédit, Spread , défaut , probit , contrepartie, risque
76	BOUABDILLAH K., BOUZINAB F.	Calcul du « Solvency Capital Requirement » sous Solvency II pour les branches « auto » et « AT »: Formule standard vs modèle interne	AXA	2013	Solvency II, QIS5 ,Best Estimate, Bilan économique, Bilan prudentiel, SCR, marge de risque, modèle CIR, modèle RSLN, formule standard, modèle interne , solvabilité, assurance
77	BOUARICH M., CHAKLATI G.	Contribution à la réforme du régime des pensions civiles gérés par la CMR	CMR	2013	Pension, Cotisation, Assiette, Régime , retraite, Réserves, CMR, Répartition, Sécurité sociale, Projection, Statu quo, Réforme, retraite, pensions , civiles ,assurance
78	BOUKHSIMI F.	Etude des contrats d’assurance vie mono-support et multi-supports: analyse théorique et application pratique	CDMA	2013	bancassurance, assurance, simulation, assurance-vie, taux d’intérêt, mono, mono-support , support, multi-supports, B&S, black, finance
79	CHAKIR A.	Solvency II : Calcul du capital réglementaire en assurance non vie	ACAPS	2013	Solvency, solvabiliité, SCR, MCR, capital réglementaire, capital , Best Estimate, Risk Margin, Chain Ladder, Bootstrap, ,standard, SCR, MCR, QIS,
80	CLAUDE M., EDZIVANTALI M. H.	Solvabilité II : Calcul du Best Estimate et du Solvency Capital Requirement	LA MAROCAINE VIE	2013	Solvabilité , SCR, MCR, best estimate, ORSA, gestion des risques, QIS5, assurance, finance, rachat, mortalité, risque, scénarios , économiques,taux, intérêts , cir, cox , obligation, obligations, calibrage, Black, Scholes, actif, passif , finance, assur
81	BENGUEDDOUR S., EL AFFANI K.	La liquidité du marché boursier marocain : facteurs communs et évaluation de risque	MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES	2013	Liquidité, efficience, MASI, facteurs communs, modélisation, VECM, risque de liquidité, finance,boursier,bourse
82	EL GHAZA I.	Modélisation de la structure par terme des taux & Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion obligataire au sein de la CMR	CMR	2013	structure par terme, modélisation, gestion obligataire , obligation , courbe , coupon , zero , zéro , finance
83	FAIZ M.O. , MADFOUNE Y.	Etude d’opportunité de création d’un opérateur Takaful	LA MAROCAINE VIE	2013	Assurance , islamique, Takaful, ROE, Wakala, Mudaraba, hybride
86	GADIH H.	Gestion actif-passif en assurance vie	FIDAROC	2013	Assurance , épargne , actif , passif , scénarios , économiques , Embedded Value, Vasicek , Kaplan Meier.
87	GHANJAOUI M., HAOUCH W.	Simulation des réformes paramétriques des régimes de retraite à l’aide du programme Prost Etude de cas de la CMR	DEPF	2013	Régime , retraite, CMR, simulations, réformes, scénarios, CMR, Prost , projections, retraite, prost, pensions, pension, assurance
89	IBNSEDDIK A.	Pricing et évaluation du risque de taux: cas des titres de créance	Attijariwafa Bank	2013	Risque , taux, Pricing , obligations, Value at Risk, théorie des valeurs extrêmes, stress testing, finance
91	HAMDA I., JERMOUNI M.	Etude de la mise en œuvre de la titrisation au sein de la BMCI	BMCI	2013	Créance, titrisation , valorisation , ratio , finance
92	KILITO H., MOUHSSINE Y.	La gestion actif-passif du régime de retraite complémentaire de la CMR	CMR	2013	actif, passif, Sécurité sociale,retraite, Gestion, CMR, actif-passif, Allocation, stratégique , actif, ALM, retraite,assurance
97	TELHAOUI F.Z.	Modélisation d’un rapport démographique d’équilibre comme indice de viabilité d’un régime mixte, cas du RCAR	RCAR	2013	Rapport démographique, Rapport , RCAR, régime, démographique , équilibre , pérennité- horizon de viabilité , cotisations , pensions , réserves,assurance
98	THIYFA Z.	Modélisation des matières premières : Cas du pétrole	Attijariwafa Bank	2013	Schwartz Brennan , Gabillon , box , arch , garch , pétrole, egarch , kalman , yield , finance, filtre
99	ABOULMAOUDA R.	Etude et développement d’outils quantitatifs de trading ForeX	CDG CAPITAL	2014	Forex, C , #, POO, Spot, Forward, option, Devise, Garman Kohlhagen, C # , C #, taux de change , options , option ,finance,trading ,ForeX
100	ACHY A. E. A. , OCHOFFA M. S. D.	Analyse et hedging des gaps de trésorerie : proposition d’une démarche de gestion améliorée	BCP	2014	GAP, taux zéro-coupon, taux forward, STTI (Structure par Terme, Intérêt, risque , taux, sensibilité, duration, ACP , couverture , optimale, option de taux, caps, floors, swaps, FRA, finance,hedging,gaps,
101	AFFANE M.	Enjeux et Impacts de l’application de la formule standard de la norme Solvabilité II au portefeuille d’AXA assurance Maroc	AXA	2014	Best Estimate, assurance, risque, scénarios , économiques, actif , passif, Black , Scholes,Black and Scholes, Vasicek, SCR, souscription, mortalité, rachat , marché, taux d’intérêt, action ,solvabilité, standard ,Solvabilité
102	ALOUAN I. E., BENZINEB M.	Etude de la rentabilité du portefeuille Décès-Incapacité – Maladie	AXA	2014	Coût moyen, assurance, glm, segmentation, POT, S/P, S, Provisionnement,Chain Ladder, Mack, bootstrap, rentabilité, Décès, Incapacité , Maladie
103	AMEWUNU K. V. ,DABRE H.	Modélisation et projections ALM en assurance non vie	ARM Consultants	2014	Assurance , actif, passif, taux d’intérêt, taux d’inflation, modélisation, actions, obligations, monétaires, immobiliers, allocation d’actifs, provisions, primes, solvabilité, taux de couverture, résultat, probabilité de ruine, probabilité de perte, ALM ,
104	ATTIA K.	Gestion du risque de liquidité des conventions d’écoulement des dépôts à VUE	CIH	2014	dépôts à vue, conventions , d’écoulement , risque , liquidité, écoulement , dépôts , VUE
105	AZHARI W.	Modélisation de la prime pure des accidents de travail	AXA	2014	Modélisation, Fréquence, coût moyen, GLM, Crédibilité, BUHLMAN STRAUB, AT, A.T, assurance, accidents de travail, AT, A.T
107	BEN ABDELOUAHAB A., IMEGRI M.	Modélisation de la courbe de taux et valorisation des dérivés de taux	BCP	2014	Dérivés , taux, Courbe , taux, valorisation, modèles déterministes, modèles stochastiques, Option sur obligation, cap, floor, finance
108	BENSALEH N., LAMSADDAK K.	Tarification de l’assurance maladie de base groupe et individuelle	RMA	2014	Segmentation, Tarification a priori, Modèle linéaire généralisé, posteriori, BÜHLMANN, STRAUB, Assurance , Maladie , AMO, glm, assurance
109	BENSEYED Z., DIOURI Y.	Réassurance : tarification et analyse des critères d’optimisation pour le cas de l’assurance emprunteur	LA MAROCAINE VIE	2014	Burning Cost, traités, reassurance , assurance, réassurance, reassurance
110	CHAFIK O., EL AIDOUNI M. A.	Bulles spéculatives sur le marché immobilier marocain	BAM	2014	spéculatives, immobilier, PWY, DiPasquale , Wheaton , finance, immobilier, bulles, finance
111	CHANHOUTE D.	Evaluation économique des engagements GSR dans le cadre de l’assurance accidents du travail	AXA	2014	Provisions Mathématiques, Rentes viagères, Best Estimate Liability, Franc de rente, Global Security Margin, Gestion spéciale des rentes, assurance, accidents du travail , AT, finance
112	EDDARAKI H., ZITI R.	Calcul du capital économique des portefeuilles Décès Emprunteur et Retraite Complémentaire dans le référentiel Solvabilité II	SAHAM	2014	assurance, solvabilité , rachat, provisions, provisionnement , risque , marché , action, taux, SCR, exigences , ALM, actif , passif , action, obligation. finance
113	ELGRINY B., AHID S. A. M.	Evaluation des engagements d’AXA dans le portefeuille de la CIMR	AXA	2014	Régime , capitalisation, Réserves mathématiques, Rente viagère, Rente , réversible, Prorogation, anticipation, Engagement, CIMR, sortie, logistique, assurance
114	FADILI S.	L’apport du stochastique dans l’étude de la pérennité des régimes de retraite au MAROC Application à la CIMR	MAZARS	2014	pérennité , retraites , CIMR, régimes , C.I.M.R, retraite, prévoyance, taux , d’intérêt, assurance, finance , retraite
115	GHANNAM Y.	Essai d’élaboration d’une prime de base et complémentaire en assurance maladie	ZURICH	2014	tarification, prime , maladie, segmentation, CHAID, GLM,, fréquence , coût moyen , assurance , maladie, garantie de base , complémentaire
116	Chahdi Y., GUEROUATE I.	La value-at-Risk historique appliquée aux portefeuilles actions,BDT et devises	CDG CAPITAL	2014	VaR, Approche modèle interne, Approche standard, Bâle ,value-at-Risk , Exigences en fonds propres, Backtesting, Risques de marchés, finance
117	HAMDOUN N.	Gestion Actif en assurance vie	AXA	2014	Gestion actif-passif , Générateur de scénarios économiques , MEDAFVasicek , Markowitz , VaR , CIR, finance
118	KALAI M.	Conception d’une application pour le Pricing, stratégies de gestion et Couverture d’un portefeuille obligataire	Wafa Gestion	2014	obligataire
119	KOUAÏBA G., MALLOUM GONI A.	Pricing et hedging des swaptions : La mise en place d’un pricer des swaptions de taux d’intérêt	Attijariwafa Bank	2014	Pricing , hedging, Black , swap, options, Hull-White, Grecques, Jambe fixe , jambe variable , Zc Libor, Euribor, couponds , coupon, finance
120	LHIMER M., ZAHIR H.	Modélisation de la mémoire longue de la volatilité	Attijariwafa Bank	2014	Convenience yield, structure par terme, volatilité , effet de retour à la moyenne, volatilité, mémoire , longue, swaps, options , matières , premières, forward, dérivés, finance
123	OUTLIOUA S.	Allocation stratégique des fonds de réserve de la Caisse Marocaine des Retraites	CMR	2014	CMR, Leibowitz, Allocation d’actifs, Régime de retraite, Répartition, Retraites ,Retraite,CMR, Réserves, Liability Driven Investment, Leibowitz, Kim e, Santomero,
124	SADIKI A.	Pricing des produits de couverture du risque de taux d’intérêt au MAROC	CAM	2014	taux , intérêt, couverture , courbe , taux zéro-coupon,Nelson-Siegel,Svensson, Cox-Ingersoll-Ross, Vasicek, option , zéro , coupon, caps, floors, swaps, finance
125	SALIH H.	La modélisation du risque de contrepartie lié aux instruments financiers et l’ajustement en valeur crédit (CVA) selon la norme IFRS 13.	MAZARS	2014	Risque , contrepartie, Option , change ,valeur crédit , IFRS, instruments , financiers, options, taux , change, finance
126	SALIM F., TABJI R.	Conception d’un système de notation interne spécifique pour le segment des établissements de crédit	Attijariwafa Bank	2014	risque de crédit, approche structurelle, Merton, KMV, notation , interne, défaut, crédit
127	TIOUR M.	Elaboration d’un modèle actuariel de l’assurance maladie obligatoire du secteur privé au MAROC	ANAM	2014	assurance , maladie , obligatoire, glm , obligatoire ,modèles linéaires généralisés, modèles linéaires à densité mélange, modèle actuariel, assurance ,maladie
128	ZAKI Y.	Evaluation Economique des Provisions pour Sinistres à Payer sous le référentiel Solvency II	ATLANTA	2014	Provision , Best Estimate, PSAP, Marge , Risque, Solvabilité , GLM, Valorisation des passifs, Bootstrap , provisions , provisionnement
130	BADRI S.	Analyse et développement statistiques de stratégies de Trading sur les marchés des Commo/FX	Attijariwafa Bank	2015	Corrélations conditionnelles dynamiques, Cointégration récursive de Johansen, effet de retour à la moyenne, Pairs , Trading, stratégies d’arbitrage, finance
131	BAYOUSSEF S., ELHOSNI M.	Détermination des Paramètres Techniques de Régime de retraite à Mettre En Place Pour les Travailleurs Non-Salariés	CNSS	2015	Assurance , retraite , couverture , TNS , pension , régime , rachat , décote
132	BENHACHEM M.	La modélisation hybride de la CVA par la méthode de Monte-Carlo	SGATS	2015	CVA, Vasicek, Défaut , Crédit,change, Garman,Swap,Swaption,Credit Valuation Adjustment
133	BENHARBIT ALAMI H., LAÂRICH Y.	Optimisation des traités de réassurance dans le nouveau cadre de solvabilité II : branche incendie	RMA	2015	Assurance, traités, réassurance, réassurance,solvabilité, incendie
134	BOUNAIM L. , KOUBAÂ A.	Estimation de l’impact d’un changement réglementaire sur la charge finale prévisible en assurance obligatoire : AT et RC corporelle	AXA	2015	Accident , Travail , Assurance ,Responsabilité Civile , AT , RC
136	CHAOUBI I.	Revue du processus de souscription et des provisions eu égard des changements réglementaires et évaluation économique de la réserve	AXA	2015	Assurance, Accidents de Travail, déviation de Tarif, GLM, réserve, provisionnement , provisions,Tarification, Réserve , provisions, provisionnement
137	CHOUA A.	Analyse actuarielle d’un portefeuille d’assistance : Cas de AXA Assistance Maroc	AXA	2015	Boni, Mali, PSAP, Segmentation, Tarification, GLM, Stress test, Business plan, assurance
138	DALIL N.	Etude de l’impact financier de la migration de l’ONCF vers l’AMO	ANAM	2015	assurance ,AMO, maladie ,obligatoire, régression linéaire multiple, modèles linéaires généralisés, modèle actuariel, projections démographiques.
140	ELBOUSTY M. , LAAJOUL M.	Développement d’un modèle de pilotage des fonds propres de la CDG : Approches de quantification des risques financiers	CDG	2015	VAR, Value at Risk, Modèle de pilotage des fonds propres, Backtesting, Exigences en fonds propre, marché, risque , finance
141	ELJAMYLY O.	Tarification en assurance maladie de base	SANAD	2015	Assurance , maladie, tarification, CHAID, GLM , provisions , provisionnement, reserves
144	IDRISSI MESSNAOUI A., LHIOUI A.	Application de la directive Solvency II sur les branches d’assurance non vie	SAHAM	2015	Solvabilité , Best Estimate, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, GLM, Bootstrap, Mack, Merz & Wu thrich, Bootstrap, provisions , provisionnement,assurance
145	JMOULA A.E., TALEB I.	Allocation d’actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques dans le cas d’une assurance non vie marocaine	ACAPS	2015	allocation , optimale, actif, actifs, maximisation des fonds propres économiques, bilan, portefeuille financier, actif, passif,finance
148	MAHRACH N., MEROUANE S.	Benchmark de méthodes de modélisation des dépenses en assurance maladie	ACTUARIA GLOBAL	2015	Assurance ,médicale, maladie, Modèles linéaires généralisés , GLM , GAM , Arbre de régression , CART , réseaux de neurones, Benchmark , maladie , assurance , médicale
149	MINTHE M.	Étude Actuarielle pour la Création d’un Régime de Retraite Complémentaire des Travailleurs Indépendants de la Côte d’Ivoire	FINACTU	2015	Retraite , assurance , stress, Actuarielle,Régime,
150	NBOUHAMMOU S., SOULI H.	Modélisation actuarielle de l’Assurance Maladie Obligatoire dans le cas du Statu Quo et de l’extension du panier de soins de la CNSS au dentaire	ANAM	2015	Assurance , maladie obligatoire, convergence, maladie, médicale, CNSS, projections, modèles linéaires généralisés
151	TAIBI Soumaya	Veille concurrentielle sur le marché Obligataire	Wafa Gestion	2015	Marché, obligataire , obligations, obligation, enchères – placement collectif en valeurs mobilières – Gestion , portefeuille,finance
152	NGOUFO KENNE L. B., SABAM M.	Méthodes de provisionnement non-vie : Application sur la BRANCHE INCENDIE	SAHAM	2015	Assurance , Incendie, provisionnement , incendie, reserves , provisions, déterministes, Stochastiques, la crédibilité, provisions , provisionnement , reserves, réserves
153	SAHLI F. Z., SAHLI Z.	Analyse comparative du ratio de solvabilité entre une banque islamique et une banque conventionnelle	BAM	2015	finance, islamique, fiance conventionnelle, gestion de risque, risque de crédit, indice Dow Jones, Value-At-Risk, le ratio de solvabilité
154	SBAÏ O.	Croissance économique, liquidité bancaire et marché boursier : Cas du Maroc	BAM	2015	Croissance économique , Liquidité , bancaire , bourse , Marché , boursier – Stationnarité – Modèle Vectoriel Autorégressive – Causalité , VECM,finance
155	TAKI H.	Construction d’un portefeuille obligataire optimal pour la Caisse Marocaine des Retraites, modélisation avec livraison d’une application	CMR	2015	valorisation, CMR, benchmark, obligataire, optimisation ,Retraites, portefeuille, obligations, taux , intérêt,assurance, retraite, finance
156	TOUIL A.	ETUDE ACTUARIELLE SUR UN SECTEUR MUTUALISTE	Mustapha Attamminats	2015	Maladie , Assurance
157	ABILA S., BENZARIA S.	L’optimisation des traités de réassurance et la conception d’une application de tarification	RMA	2016	Réassurance, Tarification, Optimisation, excédent , plein, excédent , sinistre, Stop Loss, Aggregate Loss, RORAC, espérance-variance, assurance,traités,tarification
158	BANNI S., ZOUGGAGH F. Z	Analyse actuarielle d’un portefeuille maladie de groupe chez AXA Assurance	AXA	2016	Segmentation, fréquence, coût moyen, prime, pure, actuarielle, écrêtement, prestation, tarification, crédibilité, glm, assurance , tarification, maladie, assurance
159	BENKHALLA M., MECHRAFI Y.	Modélisation de la consommation médicale de la population des bénéficiaires de l’AMO du secteur public au Maroc	ANAM	2016	Consommation , médicale, remboursements, approche Fréquence/ Coût / Population, les modèles linéaires généralisés, loi « entrée-sortie », modèle démographique, assurance , glm , maladie, consommation ,assurance, AMO
160	BENNANI K., EL KHOUDAOUI O.	Tarification en assurance santé sous directive Solvabilité II	LA MAROCAINE VIE	2016	Assurance , santé, couverture médicale, tarification, étude de rentabilité, solvabilité , maladie
161	BOUYACOUB J.	Modélisation de la courbe des taux et valorisation des produits dérivés de taux	BCP	2016	Taux d’intérêt, taux zéro-coupon, structure par terme, risque , taux, produits, dérivés,pricing, FRA, swap , taux, Cap,finance
162	DERKAOUI T., HALOUROU SOULEY M.	Conception d’un produit Takaful décès emprunteur dans le contexte Marocain	ACTUARIA GLOBAL	2016	Finance , islamique, takaful, emprunteur, tarification, surplus, mourabaha, capital restant dû, assurance
163	EL ABD A., LAZRAK A.	Optimisation du plan de réassurance d’Axa Assurance Maroc	AXA	2016	Assurance, Excédent de sinistre, reassurance , réassurance
167	EL MESLOUHI N. E . H	Solvabilité II, application à un produit de retraite complémentaire d’AXA Assurance Maroc	AXA	2016	Solvabilité , Produits , épargne , retraite, retraite ,Best Estimate, SCR, MCR, Participation , Bénéfices, rachat, Courbe , coupons, Zéro-Coupons, finance, assurance
169	HAYANI N. , SAADOUNE I.	Ajustement en valeur de crédit (CVA) des instruments financiers de la salle des marchés d’Attijariwafa Bank	Attijariwafa Bank	2016	volatilité , options , instruments financiers , Black, scholes , Merton , Garman Kohlhagen , swaps , CVA, Credit Value Adjustment , défaut , finance
171	IZAKANE A. , NOUR N.	Mise en œuvre d’un générateur de scénarios économiques et son application à un produit de retraite	MAZARS	2016	Générateur, scénarios, économiques, Ahlgrim, projection , passif, Structure, terme, Orstein Uhlenbeck, taux d’inflation, Actifs ,Immobilier, finance
172	LAGSSAIBI S.	Etude de l’impact de la migration du régime général du RCAR vers une architecture basée sur les comptes notionnels	RCAR	2016	Assurance , RCAR , comptes , notionnels , notionnel , retraite, notionnels
173	MEROUANE N.	Tarification et étude de rentabilité d’un produit d’assurance vie multisupport incluant une garantie plancher	SAHAM	2016	Tarification,plancher,Dirhams, Unités de compte, Multisupport, Tarification, Option de vente, Courbe des taux, Rentabilité, Embedded Value, Sensibilité, assurance , EV , assurance
174	MOUTAOUAFFIQ D. H.	Gestion du risque de liquidité et calcul stochastique du LCR	Crédit agricole	2016	ALM , liquidité, LCR , liquidité , LCR
175	ZAARI JABIRI M.	Calcul de la Funding Value Adjustment et Prise en compte des CSA non standards	SGATS	2016	FVA, CSA, Collatéral, Monte-Carlo, Funding, Modèle de taux, Xva, Swap de taux, Libor, Taux négatifs, coût de financement, finance
176	ZOUALI N.	Stress testing bancaire du risque de défaut des clients Corporate de la BMCI	BMCI	2016	finance, Stress , testing
177	ZRAIOUIL A.	Etude actuarielle pour le transfert des agents publics non fonctionnaires de la CNSS Togo vers la CRT Togo : Modalités et impacts	FINACTU	2016	Transfert de population, transfert , scénario de transfert, simulations actuarielles, tests de sensibilité, proratisation, progression, soulte actuarielle, retraite , caisse , assurance
178	AFKIR Z., JEFFAL K.	Etude de rentabilité des produits vie : Calcul des indicateurs économiques de rentabilité	AXA	2017	SBR,rentabilité , New Business Value, Internal Return Rate, Solvency Capital Requirement, Modélisation Actif-Passif, rentabilité, Assurance , indicateurs , économiques
179	ACHNIT M.	Mise en place d’un score de comportement pour le calcul des provisions sous les normes IFRS.9	WAFASALAF	2017	IFRS , Perte attendue, Machine learning , Modèle logistique, Cox, Kaplan Mieir, Modèle bayésien, Stress testing, assurance , finance, provisions, provision
180	AMESROUH A., DARBAL F.	Stress test au RPC géré par la CMR : risque de marché	CMR	2017	Scénarios, stress test, gestion des risques, fonds de pension, surplus, solvabilité 2, théorie des valeurs extrêmes, CAPM, Assurance, CMR,Stress , test , RPC , risque ,SBR, marché
181	BAKOU Y.	Analyse Et Couverture Du Risque De Liquidité. Cas De La CDG	CDG	2017	ALM, Bâle , Gap, Impasses, Liquidité, LCR, Risque de liquidité,Risque , liquidité, dépôts a vue, dépôts , LCR, vue
182	BENABDERRAHMAN H., EL KHALIFA S.	Elaboration d’un Zonier automobile Modélisation de risque et étude d’impact	AXA	2017	Assurance, Zonier, Apprentissage supervisé, Tarification, automobile, Classification , Modèle linéaire généralisé, glm
183	BENJELLOUN TOUMI A.	Implémentation d’une stratégie de Trading sur les options de change	BMCE Capital	2017	Strategies, Trading, Options , change, modlé GARCH, volatilité,Assurance,finance
184	BENOULAID H.	Optimisation du couple rendement-risque d’un portefeuille diversifié	CDG CAPITAL	2017	Markowitz , portеfеuillе , obligatairе , obligations , Bon dе Trésor , VALUЕ AT RISK , VAR , finance
185	BOUFOUS M.	Approche RAROC comme mesure d’allocation du capital aux activités de marché : Extension du capital économique vers Bâle IV- Expected Shortfall	BCP	2017	Bâle II, Bâle IV, VaR, Expected Shortfall, Capital économique, allocation , RAROC, Value at Risk, Risque, finance
186	BOUKARI A.	Provisionnement Stochastique en Non Vie : Estimation de la marge de risque dans le cadre du test de suffisance du passif (LAT, IFRS 4)	SAHAM	2017	SBR,Assurance , IFRS , provisions , provisionnement ,IFRS, Marge
187	BOUYSFI M., HAMMA F.	Etude des méthodes d’estimation des provisions pour sinistres à payer en assurance non-vie	ARM Consultants	2017	Assurance , provisionnement ,méthodes règlementaires , PSAP, provisions
188	CHAJIE M.	CDG Group Risk Management : Processus d’allocation stratégique des fonds propres et de pilotage Rendement/Risque	CDG	2017	Risque de crédit, crédit,Risque de marché , volatilité, marché,Risk Management , Risk,
189	EL GHALI H., KHERRAZ F.Z.	Evaluation des risques de souscription non vie sous la directive solvabilité 2	AXA	2017	SBR,Solvabilité , London Chain, souscription,Best Estimate , formule standard, risque de prime, risque de réserve, USP, Merz-Wüthrich, Bootstrap à un an, crédibilité , assurance
190	EL HAFA A.	La mise en place d’un régime en deux piliers par compte notionnel et par capitalisation : Cas du RPC géré par la CMR	CMR	2017	compte , notionnel, RÉGIME , PENSIONS , CIVILES, CMR, capitalisation, RPC, assurance
191	EL RHOULAM H.	Etude de la renormalisation de la volatilité equity du temps business au temps pricer	SGATS	2017	volatilité, Black & Scholes , EDP , Volatilité , grecques , risque neutre , Finance , Monte Carlo , C Sharp , finance
192	GOURIACH H., LAYAR K.	Méthodes de Provisionnement non-vie et Risque de Réserve à un an	RMA	2017	Solvabilité, Réserve, Provisionnement,Best Estimate, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, Mack, GLM, Bootstrap, Merz & W thrich, Bootstrap, Provisionnement, SBR,Assurance
193	KIENDREBEOGO I.	Optimisation des traités de Réassurance d’une captive	SAHAM	2017	Courbe d’exposition, traités, Réassurance, Simulation Monte-Carlo, Excédent de sinistre, Tarification, Pareto généralisée, Fréquence, Sévérité, Expérience, Exposition, assurance
194	MCHICH G., SAIF-EDDINE A.	Modélisation ALM et mise en place de scénarios de stress	MAZARS	2017	Gestion Actif-Passif, Dépôts à vue, scénarios , stress ,Options implicites, Encours, Bâle, Ecoulement, Modélisation du comportement de la clientèle, Stress Testing, Liquidité, Taux d’intérêt, Vasiçek ,Assurance
195	RACHDI Y., SEKTNI M.	Modélisation de la balance des paiements dans le cadre d’un régime plus flexible	BCP	2017	régime, paiements, balance des paiements, taux de change, volatilité, cointégration, VECM, finance
196	RIFQI O.	Modélisation du risquе dе marché pour un portеfеuillе divеrsifié	BMCE	2017	marché, risque, Risquе dе marché, VaR, normеs bâloisеs, portеfеuillеs , VaR , Montе-Carlo, Backtеsting, Strеss tеsting, Mеrton, Finance
198	AGHOUTANE S., MESKANI Z.	Etude de la rentabilité des contrats emprunteurs : Calcul des indicateurs économiques de rentabilité	AXA	2018	Assurance, rentabilité, Produit décès emprunteur, Rentabilité, New Business Value, Best Estimate Liabilities, Compte de résultat, Courbe Zéro-Coupons, Modélisation Passif, ALM
199	AKCHBAB M., MOUSSAOUI S.	Extrapolation des PDs Lifetime	MAZARS	2018	IFRS 9, risque de crédit, pertes de crédit attendues, exposition au défaut, probabilités de défaut Lifetime, Forward Looking, Markov continu, Markov discret, Merton, Matrice de transition, Notation externe, finance
200	AL FASSI S., SAGHIR I.	Application des normes de la Solvabilité Basée sur les Risques (SBR) sur des produits d’assurance-vie	RMA	2018	Assurance
202	BELABBES M., BENRAHOU J.	Étude d’impact des normes de la Solvabilité Basée sur les Risques sur un produit de prévoyance de la RMA – La CIMR	RMA	2018	Assurance, SBR,Solvabilité , Risques, prévoyance, Solvabilité , Assurance vie, run-off, SBR lissage, projection, flux de sortie, Best Estimate, Capital de Solvabilité requis
203	BLALI A.	Projection du portefeuille des placements en couverture des provisions pour sinistres en réassurance non-vie	SCR	2018	Assurance,SBR, Réassurance ; Gestion actif-passif ; Provisionnement , l’algorithme EM , provisions
204	CHORFI A., EL MAKHROUT A.	Contribution à la réforme systémique de la fusion des deux régimes du pôle public : le Régime des Pensions Civiles (RPC) géré par la CMR et le Régime Général (RG) géré par le RCAR	CMR	2018	retraite, Assurance, régimes, RPC, CMR, RG
205	DARKAOUI M. J.	Pricing des produits dérivés de taux d’intérêt sous des modèles avec sauts	CAM	2018	Pricing , dérivés , intérêt, Cox-Ingersoll and Ross,cir, Vasicek,Cox , sauts, taux,Processus de Poisson, Levy,Call , Put,Cap , Floor,zéro , coupon, finance
206	DRAME K.	Modélisation des provisions pour sinistres à payer en assurance non vie	SAHAM	2018	Assurance , provisionnement, provisions, déterministes, stochastiques, risque à horizon un an,Assurance , provisions
207	EL FADILI H., LAAGOUZ Y.	Solvabilité Basée Sur Les Risques (SBR) : impact du calcul des provisions techniques & calibrage du risque de souscription	ACAPS	2018	SBR, Fonds propres, provisionnement, CSR, PSAP, facteur queue, gain, risque de réserve, PM, MEGP, ME Sinistres, actualisation, Impact, Merz & Wüthrich,Solvabilité,Assurance
208	EL YADARI N.	SBR : Contexte, Evaluation et étude d’impact Cas d’un produit retraite	LA MAROCAINE VIE	2018	Assurance, SBR, Capital de solvabilité requis, retraite, engagement, mortalité, rachat, risque, solvabilité
209	ELKARIM I., SGHIOURI S.	Modélisation de la consommation médicale et évaluation de l’engagement médical de l’OCP sous la norme IFRS/IAS19	OCP	2018	IAS, IAS19, IFRS, engagement social, modélisation, hypothèses actuarielles, consommation,médicale, tarification, Machine Learning, finance
210	GHAFIR M., OUALITI J.	Mise en place d’un processus de notation interne des émetteurs faisant appel public à l’épargne	CMR	2018	Notation financière, approche quantitative, approche qualitative, RMBS, risque crédit, CMR ,Assurance
211	KHATIR C.	La Solvabilité Basée sur les Risques: Application à un produit d’assurance vie d’AXA ASSURANCE MAROC	AXA	2018	SBR, Solvabilité , modélisation, projection, rachat, Best Estimate , BE, cash-flow, Assurance
212	MOUARAF J.	Modélisation de la courbe des taux et application à la gestion obligataire	SGMA	2018	courbe des taux, Nelson Siegel, trading obligataire, stress-tests, swaps de taux, finance
213	REZQALLAH Z.	Quel provisionnement non vie sous SBR ?	WAFA ASSURANCE	2018	Solvabilité basée sur les risques, SBR, solvabilité, Best Estimate non vie, Chain Ladder, Chain London, DeVylder, Bornhuetter Ferguson, Bootstrap, GLM, SBR, Assurance, provisions , provisionnement ,assurance
214	SAADANI HASSANI Y., SKIKER F.	Etude de l’impact de la transition du régime actuel de la CNSS vers une structure basée sur les points	MAZARS	2018	CNSS, Assurance, points, Retraite, Réforme, CNSS, Points, Annuités, Projection, Transition
215	SABAR B., BELHOUARI I.	Détermination des mésalignements du taux de change : Cas du Maroc	Attijariwafa Bank	2018	change, taux, Taux de change réel d’équilibre , mésalignement , approche macro-économique, approche comportementale du TCER, balance commerciale, VECM, FEER, BEER, finance
216	SBIHI B.	Modélisation des dépôts à vue, élaboration des conventions d’écoulement et mise en place d’un modèle de programmation stochastique du bilan avec contrainte sur le LCR	CAM	2018	risque de liquidité, dépôts, SELVAGGIO, écoulement, JARROW VAN DEVENTER, OTS, Dupré, finance
217	TOUIL Y.	Etude d’un modèle de pricing sur les dérivés de taux : Forward Swap Option	SGATS	2018	Forward, Swap , option, options, swaps, pricing, pricing, les dérivés de taux, Forward Swap Option, finance
218	ICHARMAD M.	Les Provisions Techniques sous le cadre actuel, SBR et S2 : Evaluation et comparaison	La MATU	2018	SBR, Best Estimate, Provisions , techniques, provisionnement , Bootstrap , Assurance ,provisions ,assurance
219	ELANBARI A., MOUATASSIM H.	Certification des réserves Accidents de travail & évaluation du passif selon Solvabilité II	RMA	2009	Provisionnement, Solvabilité II, QIS 4, Best estimate, Marge de risque, SCR, MCR, assurance, provisions,Accidents de travail,Accidents , travail, A.T, AT
220	BERREQIA M. Y., LHAOUDI S.	La mise en œuvre de la méthode ABC/ABM: Cas des prestations fonctionnelles du Groupe OCP	OCP	2006	ABC/ABM, ABC, OCP
221	BOUCHAREB, S.	L’estimation de structure par terme des taux zéro coupon.	BAM	2009	taux zéro coupon, taux , zéro ,coupon, facteurs , zéro coupon, Nelson-Siegel, Nelson, Siegel
222	CHHAIBA, H.,LOTFI, I.	Contrôle et gestion des risques marchés énergie de l’Office National d’Electricité	ONE	2011	marché, marchés, risques, Volatilité, Arch, Garch, EWMA, Futures, énergie, Swaps, Options
223	NAANAA, A.,DRISSENNEK, M. K.	Arbitrage Statistique dans le Trading	Attijariwafa Bank	2011	Arbitrage, Pairs ,Trading, Cointégration, Back-test, Score,change, actions,action,marché
224	TOUIRI, C., CHRAA, I.	Résolution du problème de la gestion multiple due à la baisse du taux minimum garanti. Application au produit « Régime Commun de Retraite »	MAMDA-MCMA	2011	taux minimum garanti, TMG, Retraite, Retraîte,
225	Hrouch I., Elkhamlichi M.	Construction d’un modèle sur la dynamique sectorielle	Attijariwafa Bank	2016	sectorielle , dynamique du secteur, dynamique
226	AIT ZEOUAY S., ENNAJEH M. A.	Tarification et Provisionnement en Assurance Maladie groupe de base chez SAHAM ASSURANCE	SAHAM	2015	TARIFICATION , PROVISIONNEMENT , segmentation, ASSURANCE, MALADIE, ASSURANCE MALADIE, Crédibilité
227	BRIBRI O., NACIRI S.	Exigence en capital dans le contexte de la solvabilité II sous les directives du QIS 5 : Portefeuille Vie	ARM Consultants	2015	solvabilité, QIS, Vie, modèle standard, modèle interne, SCR , standard, interne
228	KAOUKABI Z.	Valorisation des produits dérivés et ajustement en valeur crédit (CVA) selon la norme IFRS 13 avec vision portefeuille	MAZARS	2015	produits dérivés , valeur crédit , CVA , norme, cap, coupon , zéro coupon, IFRS, risque , contrepartie, sensibilités, swaption
229	LYASMINE T. ,MOUNJID A.	Evaluation du risque opérationnel au niveau d’une banque nationale	BMCI	2015	risque opérationnel, LDA
230	Akabli R.	Construction de la courbe obligataire	SGATS	2015	courbe obligataire, courbe, C#, Cox, CIR, Bootstrapping, courbe des taux , Vasicek, Swap, zéro-coupon, Forward, construction de la courbe des taux,
231	AGHAD K., IDAR F. Z.	Evaluation des réserves techniques en réassurance non vie	SCR	2013	réserves, assurance, provisions, réassurance, provisionnement, RC, Accident de Travail , AT, IBNR, Chain Ladder, PSAP, Bornhuetter-Ferguson, Hybrid Chain Ladder, Bootstrap, Taylor , solvabilité,
232	FEDDOUL R.	Création d’un facteur synthétique d’analyse technique et élaboration d’un outil de backtesting	Attijariwafa Bank	2013	backtesting, acteur synthétique, synthétique, AWB, trading, indicateurs de vitesse, backtesting,
233	ABERKANE M. S.	Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des emprunts obligataire	CDG	2013	value at risque, couverture , black and scholes, emprunts obligataire, obligations, obligation, LDA, VAR,courbe des taux, risque opérationnel,
234	BAHLAOUI D.	Modélisation de la liquidité du marché boursier Marocain et évaluation du « risque de liquidité »	CDVM	2013	efficience, liquidité , Efficience, calcul de la liquidité, Risque de liquidité, Value at Risk, modèle VECM,
235	SELMAOUI S.	ELABORATION D’UN MODELE PROBABILISTE POUR LA GESTION SPECIALE DES RENTES AT	AXA	2013	Accidents de travail, AT, provision , réserve , Embedded value
236	SOEDJEDE P. S.	Modélisation actuarielle de l’assurance maladie : simulation de convergence des régimes AMO-CNOPS et AMO-CNSS	ACTUARIAInternational	2013	assurance maladie , maladie, régimes , glm, Ségmentation, Segmentation, assurance, tarification, AMO, CNOPS, CNSS, consommation médicale, Modèle actuariel,
237	EL HAJJI R., TABIT Z.	Mise en place d’un outil d’évaluation risque marché dans le cadre ICAAP (Portefeuille obligataire)	CAM	2019	marché , obligataire, obligation, ICAAP, Risque marché, obligations, VaR, Monte-Carlo, Backtesting, Stress testing,
238	BENLAMKADDEM M., DOUKHOU S.	Modélisation Stochastique de la courbe des taux et application à la valorisation du portefeuille obligataire de la CMR	CMR	2019	CMR, taux, obligataire, obligation, Courbe des taux, taux , zéro-coupon, Vasicek, CIR, Hull-White, CMR ,
239	ADLANI A. A., RAMCHOUN B.	Optimisation de la réassurance pour un portefeuille d’assurance non vie	MAZARS	2019	réassurance , extrêmes,Tarification, Solvabilité, Best estimate, Chain Ladder.
240	ALAMI ZAJLI F., SOUNAINE A.	Rentabilité des branches de l’assurance non-vie : Estimation du Ratio économique combiné	AXA	2019	Ratio économique combiné, Solvabilité , SCR, Capital de solvabilité requis, Provisionnement, Ratio économique combiné, Rentabilité, Best Estimate, Copules,
241	MOUJEB S.	Calibrage de la formule standard du SCR pour le risque de souscription Non Vie	ACAPS	2019	SCR, SOUSCRIPTION, risque de souscription, SBR, Solvabilité Basée sur les Risques, calibrage, risque de primes, risque de provisions, Merz and Wuthrich
242	BELABBES S., FIRDAOUSSI Y.	Modélisation de la structure par terme des taux d’intérêt via le modèle de Nelson Siegel Dynamique et le réseau de neurone LSTM : Cas du marché marocain	CDG CAPITAL	2019	taux, Nelson Siegel, Siegel, VAR, Kalman, VECM, RNN, LSTM
243	RADI I.	Etude de la rentabilité du produit décès emprunteur sous SBR et application de l’apprentissage automatique pour l’optimisation des calculs	SANAD	2019	Solvabilité, rentabilité, SBR, SCR, Best Estimate, ALM, décès-emprunteur, Rentabilité, VIF, NBV, Apprentissage automatique, Algorithmes supervisés, Arbres aléatoires.
244	BENMESSAOUD L., KERZIKA Y. H.	Estimation et projection des paramètres bâlois sous IFRS 9	MAZARS	2019	IFRS , Forward Looking, PD PIT, LGD, PD TTC, Merton, Vasicek, Copules, ChainLadder, De Vylder, Mack, GLM,
245	BAIHI N., HAKIMI M.	Structure par terme des taux d’intérêt au Maroc : Modélisation et prévisions	OCP	2019	taux, courbe , Vasicek, CIR, Nelson Siegel, Dieblod Li, Forecast, Backtestiong
246	KAINA M. A, KEITA M.	IFRS 17 : Etude de la norme et application à un contrat de décès emprunteur	LA MAROCAINE VIE	2019	IFRS, décès emprunteur, VFA , Variable Fee Approach, PAA , best estimate ,prime de liquidité , Provisionnement, Premium Allocation Approach,
247	HAMALI Y., BELFALAH O.	Allocation de capital sous SBR	ALLIANZ	2019	Solvabilité , SBR , Solvabilité II, run-off, lissage, projection, flux de sortie, Best Estimate, Capital de Solvabilité requis.
248	ALLAF A.	Etude du comportement des valeurs liquidatives des OPCVM	OCP	2019	OPCVM, Valeur liquidative, Rendement, MEDAF, ARMA, ARCH, GARCH
249	BELLAJI S., BOUJDAA K.	Application des normes de la solvabilité basée sur les risques sur des produits d’assurance non vie	SANAD	2019	SBR , Best Estimate non vie, Provisions techniques, Marge de Risque, Capital de solvabilité requis, Chain Ladder, Chain London, DeVylder, Mack, Bootstrap, GLM, Merz & Wüthrich, Formule Standard
250	OULAD ABDELOUASSAA K.	Analyse et gestion des risques en réassurance	SCR	2019	Réassurance, ERM, rétrocession, tarification, Bootstrap, Simulation, Loss Ratio, Stop Loss, ROL.
251	ABARKAN M.	Gestion d’actif-passif en assurance vie et l’impact de la réforme SBR sur l’allocation stratégique des actifs	SAHAM	2019	Gestion d’actif-passif, Allocation stratégique des actifs, SBR, Solvabilité basée sur les risques, Capital de solvabilité requis, Risque de marché.
252	MEJDOUBI I.	Pilotage technique en réassurance	SCR	2019	Pilotage, réassurance, Indicateurs et ratios de risques, ORSA, Appétence au risque, allocation des risques.
253	AHROUR H., GALLAL M.	Evaluation des exigences quantitatives sous la SBR en assurance vie et non vie	ARM Consultants	2019	SBR, meilleure estimation des engagements, provisions techniques prudentielles, assurance décès emprunteur, RC automobile, marge de risque, courbe des taux règlementaire.
254	CAF A., OUADIH C.	Elaboration des conventions d’écoulement des DAV en Dirhams et en devises et modélisation des rachats anticipés	BMCE	2019	dépôts à vue, écoulement, comptes courants , rachats anticipés
255	AMMOURI Y.	Réalisation d’un modèle interne dans le cadre de solvabilité 2 et SBR appliqué au RCAR.	CDG	2019	RCAR , Solvabilité , SBR , Modèle interne , VASICEK, ACTIF, taux, PASSIF, CIR,
256	AMOUSSA M., RHOULAM W.	La mise en place d’un système de notation interne pour la mesure du risque de crédit	MAZARS	2019	Bâle II, risque de crédit, notation interne, matrice de transition.
257	EL HAOUS M.	Etude de rentabilité des tarifs de AXA Crédit	AXA	2019	Crédit Scoring, Scoring , tarifs,
258	EL BEKRI H.	Evaluation du Passif selon la norme IFRS 17 en assurance non vie	AXA	2019	IFRS, Chain Ladder, London Chain, Bornhuetter Ferguson, GLM, Bootstrap, BE, RA, CSM
259	BARROUK M., RBAIBI W.	Projection mensuelle du flux de passif du régime des pensions civiles de la CMR	ACAPS	2019	CMR, régime des pension civiles, retraite, passif, actif, hypothèses démographiques et économiques, projection, actif, passif, réserve financière, sensibilité des hypothèses, RPC
260	MARZOUK K., ZOTEFE A.E.	Tarification – Provisionnement et Rentabilité des produits en Unités de Compte	AXA	2019	Unités de Compte, Unités ,PLANCHER, PROVISIONNEMENT, UC, RENTABILITÉ,
261	BELHAJ I., MERZOUQ M.	Modélisation de la probabilité de défaut sous la norme IFRS9	FIDAROC	2020	IFRS , Forward Looking, Perte attendue, Machine learning , PD , Cox, dééfaut
262	BENAMARA H., ZINE A.,W.	SBR prosepctive pour un portefueille vie	RMA	2020	Assurance vie, SBR, Solvabilité Basée sur les Risques, Lissage, SCR, Projection, tables de sortie, Provisions techniques, Best Estimate, Capital de Solvabilité requis, SAS Entreprise Guide
263	BENCHOUAF O.	Modèles internes de notation des entreprises	CAM	2020	scoring, processus d’octroi de crédit, perte de crédit attendue, prédiction, notation
264	BERROHO A., MOHIB S.	Tarification D’un Produit Assurance Santé	MCI CARE	2020	maladie, santé, assurance
265	Bihi EM., El Azzouzi M.	Calibration des chocs dans le cadre du projet SBR	MAZARS	2020	SBR, actif, passif, taux d’intérêt , Vasiček, cir, passif, réserves ,Merz e, Wüthrich
266	EL ONSRI A., EL-ADAMI H.	Modélisation de la rétention client en assurance automobile	AXA	2020	Modèle de rétention, Élasticité-prix, Assurance automobile, automobile,rétention, ROC, tarification
267	DARHAM B.	Tarification et Optimisation des Traités de Réassurance pour la branche Property	AXA	2020	Tarification , réassurance,
268	HTITI F.	La mise en place d’un dispositif de stress test interne dans le contexte de l’épidémie COVID19	BCP	2020	Stress testing, risque crédit, taux de défaut, VAR
269	EL MROUJI R.	Elaboration d’un modèle de scoring appliqué à la microfinance	BCP	2020	Microfinance, Scoring, Crédit, Probabilité de défaut, Régression logistique, Arbre de régression et de classification CART, Forêt aléatoire, Bootsrap, Gradient Boosting, Apprentissage Automatique
270	LOTFI Y., MOUTAOUKIL W.	IFRS 17 : Interprétation de la norme et étude d’impact pour le produit RC Auto	FIDAROC	2020	IASB, IFRS , Current Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, Mesure de risque, Assurance non-vie, Premium Allocation Approach, Provision pour Primes, Non Acquises, Bootsrapp, Chain-Ladder
271	KADIM S., KONE A.	IFRS 17 : Enjeux et application à un contrat décès emprunteur	MAZARS	2020	IFRS, décès emprunteur
272	TERRAS M.	Application des méthodes d’apprentissage à la tarification non vie.	FIDAROC	2020	Tarification, Fréquence, Coût moyen, GLM, Apprentissage statistique, CART, Bagging, Forêts aléatoires, Boosting, Réseau de neurones, random forest, random forest
273	OUKHOUYA A.	Gestion du risque de liquidité et du risque de taux par l’approche ALM à l’ère de la pandémie du COVID-19	CAM	2020	Gestion Actif-Passif, Dépôts à vue, Stress Testing, Liquidité, Taux d’intérêt, Vasiçek, covid, COVID19, LCR
274	DAZAHRA M. A., AMRAOUI N.	Mise en perspective du Pilier I de SBR et Solvabilité II	FORSIDES	2021	Solvabilité , SBR, Contrat d’épargne, Calibrage, SBR,
275	BAKACHA A., MEHDAOUI M.	Méthodes d’apprentissage automatique appliquées à la tarification automobile à usage touristique (A1)	FORSIDES	2021	apprentissage , tarification, glm , neurones ,réseaux, baggin, Réseaux de neurones
276	BOUAYAD I., CHERIF R.	Modélisation de la formule standard Solvabilité II pour challenger les résultats SBR	AXA	2021	Solvabilité , Sovabilité basée sur les Risques, Capital de Solvabilité Requis, Risque marché, Risque de souscription non vie, Risque de souscription vie, SBR
277	CHERGUI L., Sambassa D.	Mise en place d’une stratégie de gestion Actif-Passif pour une compagnie d’assurance vie	MAZARS	2021	Gestion Actif-Passif, assurance vie, politique de management et allocation stratégique d’actifs, alm, actif, Markowitz
278	EL MOUSSAADA S.	Application de la théorie de la crédibilité à la tarification des traités de réassurance	FORSIDES	2021	Accident de travail, Réassurance non proportionnelle, conseil, traité XS, cotation, simulation, crédibilité en réassurance, VaR, méthodes selon l’expérience, méthodes selon l’exposition, MBBEFD, optimisation, modèles Bühlmann, modèles Bühlmann Straub.
279	EZ-ZARZOURI Y.	Modélisation de la sinistralité des nouveaux marchés en réassurance : cas de l’Asie- Pacifique	SCR	2021	Provisionnement, courbe des taux, taux, réassurance
280	HASNAOUI A.	Calibrage du capital de solvabilité requis pour le risque de souscription non vie en réassurance	SCR	2021	solvabilité Basée sur les Risques,best estimate,capital de solvabilité requis(SCR), provision,risque de prime,risque de réserve,risque de souscription non vie , réassurance , SBR
281	IDIR H.	Etude d’un produit d’assurance paramétrique contre le risque d’inondation au Maroc	FSEC	2021	Assurance Paramétrique, Extreme Value Theory, Generalized Pareto Distribution, Inondations, pareto
282	MAMATTAH E. V.	Conception d’un modèle de notation pour l’octroi de microcrédit	BCP CONSULTING	2021	Scoring, probabilité de défaut, risque de crédit, modèle logistique, crédit, microcrédit
283	KWAMIVI R. M.	Valorisation du portefeuille trading et analyse du P&L : obligataire et change	BCP CONSULTING	2021	Garman Kolhagen, obligations, trading, Taux zéro-coupon , pricing, valorisations, options FX, FX, options,
284	ALAOUI M’RANI M., BIDAOUI M.	IFRS 17 : Implémentation et analyse des impacts de la nouvelle norme IFRS 17 sur les états financiers (bilan et CPC) : Cas des contrats d’épargne	MAZARS	2021	IFRS 17, Variable Fee Approach, Best Estimate, Risk Adjustement, Contractual Service Margin, Composante de perte, Contrat épargne retraite, Gestion Actif-Passif, IFRS , CSM, IFRS , Variable Fee Approach, VFA, Risk Adjustment, , RA, Contractual Service Mar
285	CHALAOUANE Z., MOUSSAID S.	Valorisation des exigences quantitatives sous la Solvabilité Basée sur les Risques	FORSIDES	2021	SBR, Provisionnement non-vie, Meilleure Estimation, CSR, Marge de Risque, Décès Emprunteur, Courbe des taux, Black & Scholes, Vašíček, CIR, Merz & Wüthrich,
	EL IDRISSI M.	IFRS 17 : Etude de la norme et de son impact sur le provisionnement pour le produit Accident de Travail	FIDAROC	2022	IFRS 17, Current Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, mium Allocation Approach, Bottom up, Cox-Ingresoll-Ross, Bootstrap, Chain-Ladder, CIR, IFRS
	LAOUAD O., EL YOUBI A.	Application de la norme IFRS 17 sur un portefeuille d’assurance vie	RMA	2022	IFRS 17 , Best Estimate, Risk Adjustement , Contractuel Service Margin , Contrat de Capitauisation ,Lissage , Table de sortie, SAS GUIDE ENTREPRISE
	ASSIM A.,ELMOUJAOUID A.	Étude de l’impact de l’inflation sur les provisions en assurance non vie	ALLIANZ	2022	Inflation, Provisionnement, Courbe zéros-coupons, Modèle de Meunier et Lagrange, Sous_provisionnement, Indices des prix sectoriels.
	OUCHAIB B., ARAGHAY E.	Modélisation du risque sécheresse au Maroc via l’assurance paramétrique : cas du blé	FSEC	2022	assurance paramétrique
	ERRAGH M.	Application de la norme IFRS 17 sur un contrat de prévoyance	LA MAROCAINE VIE	2023	IFRS17, IFRS , PAA, VFA , LRC , RA, CSM
	BINADARI I.	Optimisation de la stratégie d’investissement par une approche ALM dans un contexte de déploiement de SBR	FIDAROC	2023	ALM, Scénario économique, modélisation de l’actif, Modélisation du passif, gestion des risques, le Capital de Solvabilité Requis, provisions prudentielles, ALM
	BELAMMARI N.	Mise en place de la norme IFRS 17 pour un portefeuille non-vie en réassurance	SCR	2023	IFRS 17, IASB, Maille, Provisionnement, Compte de résultat, Best Estimate, Ajustement pour risque, PAA, Bottom-up, Top-down, S/P, Ratio combiné, Chain Ladder, Bootstrap , IFRS, IFRS17
	BOUHOUCHE M., ETTAKI M. A.,	Implémentation de la norme IFRS 17 à un portefeuille d’assurance non-vie	MAZARS	2023	IFRS , IFRS17, IFRS17 , Bootstrap, Chain-Ladder, Mack,
	ELBAZOUTI N.	Contrat Capitalisation en Unité de Compte: Etude de la rentabilité économique	AXA	2023	Unité de compte, Garantie Plancher, contrat Multisupport, Black- Scholes, Merton,Rentabilité, NBV
	MERZOUG O.	Application des Normes IFRS17 en Vie -La CIMR	RMA	2024	IFRS 17 , Best Estimate, Risk Adjustement , Contractuel Service Margin , CIMR , Assurance vie, Lissage , projection, Table de sortie, IFRS , IFRS17
	DBABI W., NANAI A.	SBR/S2 : Etude comparative entre les deux normes de solvabilité et adéquation du profil de risque dans un cadre ORSA	MAZARS	2024	SBR , S2, solvabilité
	AZZOUZI A.	Bilan et compte de résultat de l’activité capitalisation : Implementation de la norme IFRS17	WAFA	2024	BE, RA, CSM, VFA, ALM, GSE, IFRS17 , IFRS , IFRS 17
	MANSOUR A., ROUAD Y.	Modélisation interne du profil de risque de prime et réserve de la SCR : Application à l’allocation de capital	SCR	2024	Solvabilité 2, Undertaking Specific Parameters (USP), Solvency Capital Re- quirement (SCR), Calibrage des risques, Allocation de capital, Risque de prime et de ré- serve,Bootstrap 1 an, Merz Wuthrich , SBR , SCR
	ELOUALID F.Z., TEIDJ D.	IFRS 17 en non vie: De la théorie à la mise en oeuvre opérationnelle	SANLAM	2024	IFRS 17, Best Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, Composante de perte, Assurance non-vie, Building Block Approach, Bootstrap, Chain-Ladder, London Chain , IFRS , IFRS 17 , CSM ,
	CHICHANE C., JOULID M.R.	Etude de méthodes de tarification sur un portefeuille automobile	SANLAM	2024	Tarification , GLM , aprentissage , CART , XGBOOST
	EL QOUNS G., MERRAKA N.	Calibration des chocs RA Sous IFRS 17 sur un portefeuille d’assurance vie	MAZARS	2024	IFRS 17, Solvency II, SBR, Cornish-Fisher, Best Estimate, Risk Adjustment, Calibration, Shocks, Surrender, Central Scenario , IFRS , IFRS17
	MAISSORO M. I.	Modélisation de la couverture du portefeuille Non-Marine d’un réassureur : Cas pratique Société centrale de réassurance	SCR	2022	SCR , Réassurance, seuil des extrêmes , Pareto , GPD , Monte Carlo, XS , Var(Value at risk) , VAR , réassureur
	TANANI M.	Mise en place d’un modèle ALM Épargne Euro	ICONCILIO	2022	Contrat épargne euro, Vasicek, Black & Scholes, Gestion actif-passif, prime de risque, générateur de scénarios économique, Participation aux bénéfices, Best Estimate , ALM , Épargne Euro , Épargne
	BEN SAID Z.	Modélisation de la structure par terme de taux d’intérêt	CDG CAPITAL	2022	courbe des taux zéro-coupon, modèle de Nelson-Siegel, modèle, modèle de Cox-Ingersoll-Ross, modèle de Vasicek , Vasicek , CIR , taux
	DAIZ F. Z.	Prise en compte de l’inflation dans l’estimation de la sinistralité des branches longues	KPMG	2023	Provisionnement, Inflation, Taylor, Verbeek , Indice des prix a` la consommation , IPC
	BEN TAMA L.	Pricing de Credit Default Swap k-ème défaut : Marché du GOLF	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	2024	Spreads de Credit Default Swap (CDS), risque de k-ième défaut, copule gaussienne, copule t de Student, processus d’Ornstein-Uhlenbeck, modèle Cox-Ingersoll-Ross , CIR
	IHOUM S., DENYIGBA E.T.D.	Calibrage interne de la courbe de perte pour des besoins de modélisation de la rétrocession	SCR	2023	Rétrocession , Fréquence , Sévérité , Courbes de pertes , Taux de destruction , RÉASSURANCE , reassurance
	ES-SABBAR M.	Allocation stratégique des actifs dans le cadre du référentiel SBR.	WAFA	2024	allocation stratégique d’actifs, assurance vie, Markowitz, Sharpe et Tint, Solvabilité basée sur les risques (SBR), SCR marché , SBR
	DAOUDI B.	Allocation d’actifs dans le cadre de la norme solvabilité II : L’optimisation d’un indicateur risque-rendement	SCR	2023	Solvabilité II, actifs, SCR Marché, Euler, SCR , Allocation d’actifs , Solvabilité ,
	LATRACH J.	Tarification des traités de réassurance Non-Vie	SCR	2024	tarification, traité proportionnel, traité non proportionnel, ratio technique, expérience, empirique, burning cost, probabiliste, fréquence, sévérité, seuil d’écrêtement, mesure de risque, incertitude des paramètres, bootstrap , réassurance
	HAGGOUCH M.	Modélisation et prédiction de la courbe des taux à l’aide des modèles: NelsonSiegel Svensson et CNN-LSTM	CDG CAPITAL	2023	Marché obligataire , Bons de Trésor , Risques de taux , Modèles de courbe des taux , Deep Learning , Gestion de portefeuille , Nelson-Siegel , CNN-LSTM , Nelson , Siegel , courbe des taux , TAUX
	AIT SIDI B. HACHEM H.	Gestion du risque de marché	BCP	2024	Risque de marché, Options vanille,Greeks, Garman Kohlhagen,Obligation, Valorisation, Optimisation
	RIDA M.Y.	Montage et tarification d’un Cat bond contre le risque de tremblement de terre au Maroc	FSEC	2022	Obligation catastrophes, Titres liés à l’assurance, Titrisation, FSEC ,CAT , Catastrophes , Catastrophe
	AKHITTOUCH Y.	Evaluation du Risk Adjustment dans le cadre de l’IFRS 17	SCR	2024	Réassurance , IFRS 17, Solvabilité 2, Ajustement pour risque, Marge de risque, Courbe de taux, Modèle de Mack , IFRS , RA
	CHARET M., QETRANI S.E.	Modélisation de la courbe des taux et Éstimation de la Value at Risk (VaR)	BCP	2024	Vašíček , CIR , VAR, value at risk , Stress testing , taux , Hull-White , Hull White
	IFEGH N.	Évaluation et Projection des Retraites en Zone CIPRES : Analyse actuarielle et Modélisation Macroéconomique	FINACTU	2024	CIPRES, Pilotage technique, Courbe des taux, Générateur de scénarios économiques, Régime de retraite , retraite ,
	IBNJAA S., ZAHRIOUI M.	Réalisation d’une étude actuarielle sur le régime des pensions des travailleurs non-salariés	CNSS	2022	Tarification , Assurance vie , TNS , Retraite, Courbe des taux, Projection, Valeur d’acquisition, Régime en points , pensions , retraite ,
	FARAH C.	Application des normes IFRS 17 à un portefeuille non-vie	RMA	2024	IFRS 17, Best Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, Assurance non-vie, Chain-Ladder, Mack, IFRS ,csm , RA ,
	FSIHAT F.Z.	Construction d’un modèle de rétention en assurance automobile	AXA	2023	GLM , Logistic Regression , Machine learning , Decision Trees , Random Forests , Neural Networks
	ZINE K., MAVOUNGOU G.D.	Elaboration d’un outil de calcul des provisions prudentielles et du capital de solvabilité requis selon la norme SBR	ARM Consultants	2022	Solvabilité basée sur les risques,,Chain Ladder, London Chain,GLM,courbe de taux,BlackScholes, Merton, Smith-Wilson,Vasicek, CIR , SBR
	AADISSI K.	Optimisation de l’allocation d’actifs sous le risque de transition climatique	PWC	2025	transition ,climatique, stress testing climatique, optimisation de Markowitz , allocation
	BOUALI S., EN-NAHI G.	Etude d’optimisation de programme de réassurance dans le cadre d’une évaluation ORSA	MAZARS	2025	Risk management, solvency, ORSA, optimization, reinsurance, savings, RBS, ALM, SCR, lapse risk, mortality risk, interest rate risk, NSGA-II, genetic algorithms, solvency ratio, ROE, stress scenarios , réassurance
	DERBAK Y., SGUIGAA A.	Optimisation des stratégies d’investissements sous la norme IFRS17 dans un contexte de taux élevés	MAZARS	2025	IFRS 17 , IFRS , csm , RA , solvency , solvabilité , IFRS17
	BOUCHOUICHA A.	Mise en place de la norme IFRS 17 en assurance Vie : modélisation actuarielle du bilan et compte de résultat technique	ALLIANZ	2025	IFRS 17, Bottom-Up, Variable Fee Approach, Best Estimate, Risk Adjustment, Contractual Service Margin, Composante de perte, Contrat épargne , retraite, Gestion Actif-Passif, IFRS , IFRS17 , RA , ALM
	ELYATRIBI I.	Modélisation financière du coût de rachat en assurance vie dans les contrats participatifs à taux garanti	KPMG	2025	Rachat anticipé, assurance vie, contrat à taux garanti, option américaine, valorisa- tion par arbitrage, modèle de Vasicek, méthode de Longstaff-Schwartz, simulation Monte Carlo, application R Shiny, mesure risque-neutre
	MAAMOUR Z., ARSSI A.	Tarification des traités de Réassurance Non-Vie Non Proportionnels : Modélisation et Construction des courbes de tarifs marché	SCR	2025	réassurance, Traités non proportionnels, Burning Cost, Modélisation probabiliste, Extrapolation Pareto, Courbes d’exposition, Clauses contractuelles, Incertitude paramétrique, Bootstrap, Rate On Line (ROL), Courbes de marché
	AIT HAMMOU OUAHMED M.	Calibration des chocs et Projection du SCR dans le cadre de l’ORSA: Application aux contrats d’assurance non vie	ALLIANZ	2025	ORSA, SBR, SCR,RC Automobile,risque taux,risque souscription non vie, projection prospective, assurance non-vie, solvabilité
	YARZIZ C.	Analyse du passif sous IFRS 17 pour un portefeuille d’assurance non-vie	SANLAM	2025	IFRS 17, Best Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, Composante de perte, Assurance non-vie, Building Block Approach, Bootstrap, Chain-Ladder, London Chain, Évaluation initiale, Évaluation ultérieure, IFRS , IFRS17
	YOUSSOUFI ALAOUI A.	Étude d’impact du nouveau barème d’indemnisation corporelle sur les provisions techniques et la rentabilité des contrats d’assurance RC automobile	ALLIANZ	2025	indemnisation corporelle , Provisionnement , RC automobile ,
	MRABTI R.	Conception d’un régime de retraite par capitalisation pour les professions libérales	MAZARS	2025	Prévoyance Sociale, Retraite, Capitalisation, CIMA, Mortalité Prospective, Allocation d’actifs, Markowitz
	BEN HADIN O.	Déclinaison opérationnelle de l’appétence au risque avec une approche bottom- up sous solvabilité II	ATLANTIC Re	2025	Appétence au risque, Réassurance, Rétrocession, SCR, Résultat technique, Optimisation multiobjectif, Contrepartie
	AOUICH A.	Implémentation de la norme IFRS 17 en assurance non vie et impact des indicateurs de la rentabilité	ALLIANZ	2025	IFRS 17, Best Estimate, Ajustement pour Risque, Marge de Service Contractuelle, Composante de perte, Assurance non-vie, Bootstrap, Chain-Ladder, Mack, Transition, Évaluation initiale, Évaluation ultérieure, Analyse de mouvement, PL, Prime de liquidité, Ta
	HAFDI A.	Calibrage du facteur d’atténuation du sous-risque de primes par les programmes de rétrocession	ATLANTIC Re	2025	SBR, CSR primes, Rétrocession non proportionnelle, Risque de primes et de réserves, Maximum de vraisemblane, Merz Wutrich
	OMARI H.	Implémentation de stratégies quantitatives d’investissement	SG ATS	2025	QIS, smart bêta, Buy-Write, Enhanced Collar, Carry & Roll-down, Vol Target
	EL KAMLI A.	Gestion de portefeuille avec le modèle GARCH-Copule	FinaMaze	2025	Markowitz
	AIT-ELHADDAR Y.,LECHGUER H.	Incorporation du Forward Looking à la PD et la LGD sous IFRS 9 dans un contexte africain	MAZARS	2025	IFRS 9, Credit risk, Forward Looking, Macroeconomic scenarios, PD PIT/TTC, LGD PIT/TTC, Merton, Vasicek, Frye-Jacobs, ChainLadder, Markov chains